PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCI-B.TO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RCI-B.TO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rogers Communications Inc (RCI-B.TO) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности RCI-B.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Rogers Communications Inc (RCI-B.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCI-B.TO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCI-B.TO
Rogers Communications Inc		3.17%22.76%-26.08%1.25%8.69%5.03%-3.37%-5.06%12.53%27.57%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.73%11.05%33.90%21.49%-13.70%25.75%14.29%22.54%1.71%11.82%
Разные валюты инструментов

RCI-B.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RCI-B.TO показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции RCI-B.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.81% против 12.91% соответственно.

RCI-B.TO

1 день
-0.99%
1 месяц
-4.63%
С начала года
3.17%
6 месяцев
11.15%
1 год
52.84%
3 года*
-1.65%
5 лет*
1.54%
10 лет*
3.81%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.91%
1 год
12.69%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rogers Communications Inc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с RCI-B.TO:
RCI-B.TO с BCE.TORCI-B.TO с T.TORCI-B.TO с SKMRCI-B.TO с BAM.TORCI-B.TO с RY.TORCI-B.TO с VZRCI-B.TO с XIU.TO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

RCI-B.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCI-B.TO
Ранг доходности на риск RCI-B.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCI-B.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCI-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCI-B.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCI-B.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCI-B.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCI-B.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rogers Communications Inc (RCI-B.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCI-B.TO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

0.70

+1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

1.07

+2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.17

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.03

1.04

+2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

3.82

+6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCI-B.TO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCI-B.TO на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCI-B.TO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCI-B.TO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

0.70

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.84

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.79

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.91

-0.67

Корреляция

Корреляция между RCI-B.TO и ^GSPC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок RCI-B.TO и ^GSPC

Максимальная просадка RCI-B.TO за все время составила -82.47%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCI-B.TO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

RCI-B.TO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.47%

-56.78%

-25.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-12.14%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.78%

-25.43%

-26.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.78%

-33.92%

-17.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.02%

-5.78%

-13.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.00%

-10.75%

-14.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.60%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности RCI-B.TO и ^GSPC

Rogers Communications Inc (RCI-B.TO) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.03% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCI-B.TO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

5.22%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

9.60%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

18.11%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

14.99%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

16.33%

+4.71%