Сравнение RCI-B.TO с ^GSPC
RCI-B.TO (Rogers Communications Inc) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, RCI-B.TO returned 2.57%/yr vs 14.08%/yr for ^GSPC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCI-B.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RCI-B.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RCI-B.TO показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.62%. За последние 10 лет акции RCI-B.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.57% против 14.08% соответственно.
RCI-B.TO
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -7.47%
- 6 месяцев
- -0.52%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- -2.51%
- 5 лет*
- -2.77%
- 10 лет*
- 2.57%
^GSPC
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 11.62%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение доходности по годам RCI-B.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCI-B.TO Rogers Communications Inc | -4.47% | 22.76% | -26.08% | 1.25% | 8.69% | 5.03% | -4.94% | -5.06% | 12.53% | 27.57% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.51% | 11.07% | 33.75% | 21.28% | -14.34% | 26.83% | 13.50% | 23.57% | 1.65% | 11.33% |
Correlation
The correlation between RCI-B.TO and ^GSPC is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2006 г. | 0.24 |
Over the past year, the correlation between RCI-B.TO and ^GSPC has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCI-B.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
RCI-B.TO
^GSPC
Сравнение RCI-B.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rogers Communications Inc (RCI-B.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCI-B.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 2.34 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 8.65 | -7.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCI-B.TO и ^GSPC
Максимальная просадка RCI-B.TO за все время составила -51.78%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCI-B.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCI-B.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.78% | -48.87% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.23% | -9.17% | -10.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.17% | -19.59% | -26.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.78% | -23.14% | -28.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.78% | -27.97% | -23.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.02% | -2.47% | -22.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.14% | -9.63% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 2.48% | +5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCI-B.TO и ^GSPC
Rogers Communications Inc (RCI-B.TO) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что RCI-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCI-B.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 3.68% | +5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.84% | 10.42% | +12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.17% | 12.95% | +13.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 17.95% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 19.12% | +2.81% |
Часто задаваемые вопросы
RCI-B.TO and ^GSPC have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RCI-B.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор