PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCI-B.TO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RCI-B.TO с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RCI-B.TO (Rogers Communications Inc) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, RCI-B.TO returned 4.15%/yr vs 14.59%/yr for ^GSPC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RCI-B.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Rogers Communications Inc (RCI-B.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RCI-B.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RCI-B.TO показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.32%. За последние 10 лет акции RCI-B.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.15% против 14.59% соответственно.

RCI-B.TO

1 день
0.63%
1 месяц
6.05%
С начала года
3.06%
6 месяцев
2.89%
1 год
50.34%
3 года*
0.30%
5 лет*
0.14%
10 лет*
4.15%

^GSPC

1 день
0.51%
1 месяц
6.71%
С начала года
12.32%
6 месяцев
10.23%
1 год
29.18%
3 года*
22.45%
5 лет*
15.62%
10 лет*
14.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCI-B.TO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCI-B.TO
Rogers Communications Inc		3.06%22.76%-26.08%1.25%8.69%5.03%-3.37%-5.06%12.53%27.57%
^GSPC
S&P 500 Index		12.32%11.05%33.90%21.49%-13.70%25.75%14.29%22.54%1.71%11.82%

Correlation

The correlation between RCI-B.TO and ^GSPC is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.24

The correlation between RCI-B.TO and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rogers Communications Inc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с RCI-B.TO:
RCI-B.TO с BCE.TORCI-B.TO с T.TORCI-B.TO с SKMRCI-B.TO с BAM.TORCI-B.TO с RY.TORCI-B.TO с VZRCI-B.TO с XIU.TO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

RCI-B.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCI-B.TO
Ранг доходности на риск RCI-B.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCI-B.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCI-B.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCI-B.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCI-B.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCI-B.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCI-B.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rogers Communications Inc (RCI-B.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCI-B.TO^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.51

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.38

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.31

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

12.49

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCI-B.TO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCI-B.TO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCI-B.TO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCI-B.TO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.51

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

1.05

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.90

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.99

-0.75

Просадки

Сравнение просадок RCI-B.TO и ^GSPC

Максимальная просадка RCI-B.TO за все время составила -82.47%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCI-B.TO и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCI-B.TO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.47%

-27.59%

-54.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.23%

-8.86%

-10.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.17%

-19.23%

-26.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.78%

-22.60%

-29.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.78%

-27.59%

-24.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.11%

0.00%

-19.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.00%

-3.51%

-21.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

2.34%

+4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RCI-B.TO и ^GSPC

Rogers Communications Inc (RCI-B.TO) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что RCI-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCI-B.TO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

2.72%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.15%

8.87%

+12.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.86%

11.70%

+14.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

14.99%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

16.33%

+5.41%

Часто задаваемые вопросы

RCI-B.TO and ^GSPC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCI-B.TO и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор