Сравнение RCI-A.TO с SPMO
RCI-A.TO (Rogers Communications Inc.) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, RCI-A.TO returned 3.98%/yr vs 21.17%/yr for SPMO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCI-A.TO и SPMO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RCI-A.TO торгуется в CAD, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RCI-A.TO показывает доходность 3.77%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 23.17%. За последние 10 лет акции RCI-A.TO уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 3.98% против 21.17% соответственно.
RCI-A.TO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 41.21%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- 3.98%
SPMO
- 1 день
- -5.40%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 23.17%
- 6 месяцев
- 21.09%
- 1 год
- 40.29%
- 3 года*
- 41.46%
- 5 лет*
- 26.08%
- 10 лет*
- 21.17%
Сравнение доходности по годам RCI-A.TO и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCI-A.TO Rogers Communications Inc. | 3.77% | 16.66% | -21.04% | -1.06% | 8.77% | 3.57% | -2.63% | -4.15% | 12.91% | 26.10% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 23.17% | 20.78% | 58.34% | 14.97% | -4.07% | 21.54% | 26.09% | 19.74% | 7.49% | 19.63% |
Correlation
The correlation between RCI-A.TO and SPMO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г. | 0.06 |
The correlation between RCI-A.TO and SPMO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCI-A.TO vs. SPMO — Ранг доходности на риск
RCI-A.TO
SPMO
Сравнение RCI-A.TO c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rogers Communications Inc. (RCI-A.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCI-A.TO | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 3.16 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 10.52 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCI-A.TO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 2.24 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 1.46 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 1.11 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.06 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок RCI-A.TO и SPMO
Максимальная просадка RCI-A.TO за все время составила -96.36%, что больше максимальной просадки SPMO в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCI-A.TO и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCI-A.TO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.36% | -25.58% | -70.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.05% | -12.82% | -5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.12% | -20.26% | -16.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.67% | -20.69% | -22.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.67% | -25.58% | -18.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.00% | -6.69% | -11.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.91% | -4.14% | -41.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 3.84% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCI-A.TO и SPMO
Текущая волатильность для Rogers Communications Inc. (RCI-A.TO) составляет 5.68%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что RCI-A.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCI-A.TO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 9.21% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.58% | 15.18% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 18.17% | +7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.20% | 17.88% | +8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.89% | 19.18% | +6.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCI-A.TO и SPMO
Дивидендная доходность RCI-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности SPMO в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCI-A.TO Rogers Communications Inc. | 3.67% | 3.77% | 4.22% | 3.22% | 3.08% | 3.24% | 3.25% | 3.07% | 2.74% | 3.00% | 3.67% | 3.97% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.70% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
RCI-A.TO and SPMO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RCI-A.TO и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор