Сравнение RCI-A.TO с SPMO
RCI-A.TO (Rogers Communications Inc.) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, RCI-A.TO returned 2.04%/yr vs 21.55%/yr for SPMO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCI-A.TO и SPMO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RCI-A.TO торгуется в CAD, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RCI-A.TO показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 29.47%. За последние 10 лет акции RCI-A.TO уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 2.04% против 21.55% соответственно.
RCI-A.TO
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.02%
- 6 месяцев
- 0.65%
- С начала года
- -3.14%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- 2.04%
- Всё время*
- 6.27%
SPMO
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -6.42%
- 6 месяцев
- 30.36%
- С начала года
- 29.47%
- 1 год
- 35.72%
- 3 года*
- 42.30%
- 5 лет*
- 23.97%
- 10 лет*
- 21.55%
- Всё время*
- 20.35%
Сравнение доходности по годам RCI-A.TO и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCI-A.TO Rogers Communications Inc. | -3.14% | 16.66% | -21.04% | -1.06% | 8.77% | 3.57% | -2.63% | -4.15% | 12.91% | 26.10% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 29.47% | 20.80% | 58.16% | 14.76% | -4.78% | 22.58% | 25.21% | 20.74% | 7.41% | 19.11% |
Correlation
The correlation between RCI-A.TO and SPMO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г. | 0.05 |
The correlation between RCI-A.TO and SPMO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCI-A.TO vs. SPMO — Ранг доходности на риск
RCI-A.TO
SPMO
Сравнение RCI-A.TO c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rogers Communications Inc. (RCI-A.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCI-A.TO | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.28 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 2.77 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 8.29 | -6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCI-A.TO и SPMO
Максимальная просадка RCI-A.TO за все время составила -50.62%, что больше максимальной просадки SPMO в -26.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCI-A.TO и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCI-A.TO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.62% | -26.80% | -23.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.05% | -12.95% | -5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.12% | -21.35% | -15.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.67% | -21.43% | -22.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.67% | -26.80% | -16.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.46% | -8.23% | -15.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.69% | -4.17% | -12.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.23% | 4.32% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCI-A.TO и SPMO
Текущая волатильность для Rogers Communications Inc. (RCI-A.TO) составляет 10.21%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что RCI-A.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCI-A.TO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 12.22% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.11% | 20.99% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.81% | 23.26% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 21.26% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.91% | 21.95% | +2.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCI-A.TO и SPMO
Дивидендная доходность RCI-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности SPMO в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCI-A.TO Rogers Communications Inc. | 3.97% | 3.77% | 4.22% | 3.22% | 3.08% | 3.24% | 3.25% | 3.07% | 2.74% | 3.00% | 3.67% | 3.97% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.70% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
RCI-A.TO and SPMO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RCI-A.TO и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор