PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCDC.TO с ZWU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCDC.TO с ZWU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO).

RCDC.TO и ZWU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RCDC.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 17 янв. 2023 г.. ZWU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности RCDC.TO и ZWU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCDC.TO и ZWU.TO

2026 (YTD)202520242023
RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF		4.27%19.29%17.27%2.39%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		11.36%13.18%10.97%-6.06%

Доходность по периодам

С начала года, RCDC.TO показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у ZWU.TO с доходностью 11.36%.

RCDC.TO

1 день
0.12%
1 месяц
-2.18%
С начала года
4.27%
6 месяцев
9.46%
1 год
23.73%
3 года*
15.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWU.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
0.08%
С начала года
11.36%
6 месяцев
9.50%
1 год
16.65%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.10%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Canadian Dividend Covered Call ETF

BMO Covered Call Utilities ETF

Часто сравнивают с RCDC.TO:
RCDC.TO с XARRCDC.TO с RIDH.TORCDC.TO с RCD.TORCDC.TO с RBNK.TORCDC.TO с RUD.TORCDC.TO с RPF.TORCDC.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с ZWU.TO:
ZWU.TO с ZUT.TOZWU.TO с UMAX.TOZWU.TO с UTES.TOZWU.TO с ZWC.TOZWU.TO с PAYF.TOZWU.TO с SYLD.TOZWU.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий RCDC.TO и ZWU.TO

RCDC.TO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии ZWU.TO в 0.65%.

ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF
RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF

Доходность на риск

RCDC.TO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCDC.TO
Ранг доходности на риск RCDC.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCDC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCDC.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCDC.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCDC.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCDC.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCDC.TO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCDC.TOZWU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

1.84

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.37

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.36

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

2.50

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.95

9.31

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCDC.TO vs. ZWU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCDC.TO на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWU.TO равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCDC.TO и ZWU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCDC.TOZWU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.84

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.43

+0.88

Корреляция

Корреляция между RCDC.TO и ZWU.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCDC.TO и ZWU.TO

Дивидендная доходность RCDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности ZWU.TO в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF		6.54%6.38%6.46%6.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		6.94%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%

Просадки

Сравнение просадок RCDC.TO и ZWU.TO

Максимальная просадка RCDC.TO за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCDC.TO и ZWU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RCDC.TOZWU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.88%

-37.41%

+26.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-6.71%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-0.65%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-5.42%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.80%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RCDC.TO и ZWU.TO

RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что RCDC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCDC.TOZWU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.44%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.69%

5.27%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

9.11%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.21%

10.34%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

14.15%

-3.94%