Сравнение RCDC.TO с LLHE.TO
RCDC.TO (RBC Canadian Dividend Covered Call ETF) and LLHE.TO (Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, RCDC.TO returned 30.13% vs 52.15% for LLHE.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. RCDC.TO charges 0.64%/yr vs 0.40%/yr for LLHE.TO.
Доходность
Сравнение доходности RCDC.TO и LLHE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCDC.TO показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у LLHE.TO с доходностью 7.99%.
RCDC.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LLHE.TO
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- 15.97%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 14.59%
- 1 год
- 52.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCDC.TO и LLHE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RCDC.TO RBC Canadian Dividend Covered Call ETF | 13.36% | 19.29% | 7.17% |
LLHE.TO Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 7.99% | 29.60% | -16.36% |
Correlation
The correlation between RCDC.TO and LLHE.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCDC.TO vs. LLHE.TO — Ранг доходности на риск
RCDC.TO
LLHE.TO
Сравнение RCDC.TO c LLHE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCDC.TO | LLHE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.26 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.57 | 2.08 | +3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.77 | 5.35 | +22.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCDC.TO | LLHE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66 | 1.30 | +2.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.22 | +1.30 |
Просадки
Сравнение просадок RCDC.TO и LLHE.TO
Максимальная просадка RCDC.TO за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки LLHE.TO в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCDC.TO и LLHE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCDC.TO | LLHE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.88% | -37.80% | +26.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -25.14% | +19.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -13.69% | +11.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 9.78% | -8.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCDC.TO и LLHE.TO
Текущая волатильность для RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) составляет 2.54%, в то время как у Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что RCDC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLHE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCDC.TO | LLHE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 9.01% | -6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 29.17% | -22.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.28% | 40.35% | -32.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 41.83% | -31.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.15% | 41.83% | -31.68% |
Сравнение комиссий RCDC.TO и LLHE.TO
RCDC.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии LLHE.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCDC.TO и LLHE.TO
Дивидендная доходность RCDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности LLHE.TO в 20.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LLHE.TO Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 20.52% | 20.89% | 7.40% | 0.00% |
RCDC.TO RBC Canadian Dividend Covered Call ETF | 6.28% | 6.38% | 6.46% | 6.49% |
Часто задаваемые вопросы
RCDC.TO and LLHE.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LLHE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LLHE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.64% for RCDC.TO.
They also come from different issuers: RBC and Harvest. Their fees differ too: 0.64% for RCDC.TO and 0.40% for LLHE.TO.
Подберите оптимальное распределение для RCDC.TO и LLHE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор