Сравнение RCDC.TO с JEPQ.TO
RCDC.TO (RBC Canadian Dividend Covered Call ETF) and JEPQ.TO (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF) are both exchange-traded funds - RCDC.TO is a Derivative Income fund actively managed by RBC, while JEPQ.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, RCDC.TO returned 30.13% vs 31.50% for JEPQ.TO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. RCDC.TO charges 0.64%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности RCDC.TO и JEPQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCDC.TO показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у JEPQ.TO с доходностью 11.05%.
RCDC.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ.TO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 31.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCDC.TO и JEPQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RCDC.TO RBC Canadian Dividend Covered Call ETF | 13.36% | 19.29% | 2.05% |
JEPQ.TO JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF | 11.05% | 10.46% | 15.40% |
Correlation
The correlation between RCDC.TO and JEPQ.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCDC.TO vs. JEPQ.TO — Ранг доходности на риск
RCDC.TO
JEPQ.TO
Сравнение RCDC.TO c JEPQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCDC.TO | JEPQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.48 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.57 | 4.09 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.77 | 16.35 | +11.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCDC.TO | JEPQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66 | 2.52 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.34 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок RCDC.TO и JEPQ.TO
Максимальная просадка RCDC.TO за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки JEPQ.TO в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCDC.TO и JEPQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCDC.TO | JEPQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.88% | -20.05% | +9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -7.74% | +2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.43% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -3.35% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.93% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCDC.TO и JEPQ.TO
Текущая волатильность для RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) составляет 2.54%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что RCDC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCDC.TO | JEPQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 4.05% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 9.87% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.28% | 12.58% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 17.32% | -7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.15% | 17.32% | -7.17% |
Сравнение комиссий RCDC.TO и JEPQ.TO
RCDC.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии JEPQ.TO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCDC.TO и JEPQ.TO
Дивидендная доходность RCDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности JEPQ.TO в 10.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JEPQ.TO JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF | 10.00% | 10.34% | 5.50% | 0.00% |
RCDC.TO RBC Canadian Dividend Covered Call ETF | 6.28% | 6.38% | 6.46% | 6.49% |
Часто задаваемые вопросы
RCDC.TO and JEPQ.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPQ.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPQ.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.64% for RCDC.TO.
RCDC.TO is categorized as Derivative Income, while JEPQ.TO is Nasdaq-100. They also come from different issuers: RBC and JPMorgan. Their fees differ too: 0.64% for RCDC.TO and 0.35% for JEPQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для RCDC.TO и JEPQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор