PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCDC.TO с EQLI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCDC.TO с EQLI.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO).

RCDC.TO и EQLI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RCDC.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 17 янв. 2023 г.. EQLI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности RCDC.TO и EQLI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCDC.TO и EQLI.TO

2026 (YTD)20252024
RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF		4.14%19.29%7.17%
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		2.05%6.40%7.18%

Доходность по периодам

С начала года, RCDC.TO показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у EQLI.TO с доходностью 2.05%.

RCDC.TO

1 день
1.42%
1 месяц
-1.78%
С начала года
4.14%
6 месяцев
9.56%
1 год
23.28%
3 года*
15.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

EQLI.TO

1 день
1.76%
1 месяц
-2.70%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.84%
1 год
8.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Canadian Dividend Covered Call ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Часто сравнивают с RCDC.TO:
RCDC.TO с XARRCDC.TO с RCD.TORCDC.TO с RIDH.TORCDC.TO с RBNK.TORCDC.TO с RUD.TORCDC.TO с EMAX.TORCDC.TO с ENCC.TO
Часто сравнивают с EQLI.TO:
EQLI.TO с INTY.TOEQLI.TO с HIU.TOEQLI.TO с INAI.TOEQLI.TO с ZSP-U.TOEQLI.TO с CRCY.TOEQLI.TO с BCCL.NEOEQLI.TO с ESG.TO

Сравнение комиссий RCDC.TO и EQLI.TO

RCDC.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии EQLI.TO в 0.29%.

RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Доходность на риск

RCDC.TO vs. EQLI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCDC.TO
Ранг доходности на риск RCDC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCDC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCDC.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCDC.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCDC.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCDC.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EQLI.TO
Ранг доходности на риск EQLI.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLI.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLI.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCDC.TO c EQLI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCDC.TOEQLI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

0.62

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

0.94

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.13

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

0.80

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.84

3.19

+10.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCDC.TO vs. EQLI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCDC.TO на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа EQLI.TO равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCDC.TO и EQLI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCDC.TOEQLI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.62

+1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.80

+0.51

Корреляция

Корреляция между RCDC.TO и EQLI.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCDC.TO и EQLI.TO

Дивидендная доходность RCDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности EQLI.TO в 8.67%

TTM202520242023
RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF		6.55%6.38%6.46%6.49%
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.67%8.74%3.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RCDC.TO и EQLI.TO

Максимальная просадка RCDC.TO за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки EQLI.TO в -15.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCDC.TO и EQLI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RCDC.TOEQLI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.88%

-15.57%

+4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-12.16%

+2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-3.03%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-2.64%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

3.05%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RCDC.TO и EQLI.TO

RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) имеют волатильность 3.73% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCDC.TOEQLI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.72%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

7.25%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

13.83%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

12.50%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

12.50%

-2.28%