Сравнение RCD.TO с VHY.AX
RCD.TO (RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF) and VHY.AX (Vanguard Australian Shares High Yield ETF) are both Dividend funds. Over the past 10 years, RCD.TO returned 9.73%/yr vs 10.92%/yr for VHY.AX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. RCD.TO charges 0.43%/yr vs 0.25%/yr for VHY.AX.
Доходность
Сравнение доходности RCD.TO и VHY.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RCD.TO торгуется в CAD, в то время как VHY.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHY.AX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RCD.TO показывает доходность 13.36%, что значительно ниже, чем у VHY.AX с доходностью 17.48%. За последние 10 лет акции RCD.TO уступали акциям VHY.AX по среднегодовой доходности: 9.73% против 10.92% соответственно.
RCD.TO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 24.83%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 9.73%
VHY.AX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 17.48%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 32.04%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение доходности по годам RCD.TO и VHY.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCD.TO RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF | 13.36% | 21.74% | 10.79% | 10.31% | -3.37% | 27.62% | -1.89% | 21.59% | -11.38% | 5.76% |
VHY.AX Vanguard Australian Shares High Yield ETF | 17.48% | 18.06% | 10.32% | 8.62% | 8.95% | 9.15% | 9.76% | 14.10% | -9.44% | 11.45% |
Correlation
The correlation between RCD.TO and VHY.AX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2014 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCD.TO vs. VHY.AX — Ранг доходности на риск
RCD.TO
VHY.AX
Сравнение RCD.TO c VHY.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и Vanguard Australian Shares High Yield ETF (VHY.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCD.TO | VHY.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.46 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 5.55 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 15.76 | -6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCD.TO | VHY.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.58 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.81 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.66 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.56 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок RCD.TO и VHY.AX
Максимальная просадка RCD.TO за все время составила -38.07%, примерно равная максимальной просадке VHY.AX в -39.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCD.TO и VHY.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCD.TO | VHY.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.07% | -39.46% | +1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -5.72% | -2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -16.81% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | -17.77% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -39.46% | +1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.32% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -5.77% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.02% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCD.TO и VHY.AX
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и Vanguard Australian Shares High Yield ETF (VHY.AX) имеют волатильность 2.95% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCD.TO | VHY.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 2.91% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 9.72% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 12.35% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 15.24% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 16.36% | -1.88% |
Сравнение комиссий RCD.TO и VHY.AX
RCD.TO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VHY.AX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCD.TO и VHY.AX
Дивидендная доходность RCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности VHY.AX в 5.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCD.TO RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF | 2.85% | 3.07% | 3.17% | 3.39% | 3.36% | 2.34% | 3.45% | 3.12% | 3.64% | 3.01% | 3.08% | 3.62% |
VHY.AX Vanguard Australian Shares High Yield ETF | 5.45% | 8.36% | 5.32% | 4.85% | 5.74% | 4.77% | 3.55% | 5.35% | 9.07% | 7.49% | 5.16% | 8.07% |
Часто задаваемые вопросы
RCD.TO and VHY.AX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHY.AX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHY.AX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.43% for RCD.TO.
They also come from different issuers: RBC and Vanguard. Their fees differ too: 0.43% for RCD.TO and 0.25% for VHY.AX.
Подберите оптимальное распределение для RCD.TO и VHY.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор