Сравнение RBTX.L с ICOM.L
RBTX.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and ICOM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - RBTX.L is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while ICOM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity (Total Return Index). Both are passively managed. Over the past 5 years, RBTX.L returned 11.91%/yr vs 12.25%/yr for ICOM.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. RBTX.L charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for ICOM.L.
Доходность
Сравнение доходности RBTX.L и ICOM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RBTX.L торгуется в GBp, в то время как ICOM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICOM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RBTX.L показывает доходность 29.04%, что значительно выше, чем у ICOM.L с доходностью 25.20%.
RBTX.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 29.04%
- 6 месяцев
- 25.74%
- 1 год
- 46.80%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- —
ICOM.L
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 25.20%
- 6 месяцев
- 22.01%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBTX.L и ICOM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBTX.L iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 29.04% | 9.17% | 7.51% | 32.05% | -26.55% | 22.26% | 35.08% | 32.52% | -13.97% | 13.63% |
ICOM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 25.20% | 8.16% | 6.90% | -12.66% | 28.48% | 28.25% | -6.57% | 2.69% | -4.87% | 2.50% |
Correlation
The correlation between RBTX.L and ICOM.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г. | 0.18 |
The correlation between RBTX.L and ICOM.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов RBTX.L и ICOM.L
Секторы
RBTX.L
ICOM.L
Технологии
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
RBTX.L
ICOM.L
Промышленность
RBTX.L
ICOM.L
-
Здравоохранение
RBTX.L
ICOM.L
-
Сырьевые материалы
RBTX.L
ICOM.L
Потребительский циклический сектор
RBTX.L
ICOM.L
Коммуникационные услуги
RBTX.L
-
ICOM.L
Потребительский защитный сектор
RBTX.L
-
ICOM.L
Энергетика
RBTX.L
-
ICOM.L
-
Финансовые услуги
RBTX.L
-
ICOM.L
Недвижимость
RBTX.L
-
ICOM.L
Коммунальные услуги
RBTX.L
-
ICOM.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBTX.L vs. ICOM.L — Ранг доходности на риск
RBTX.L
ICOM.L
Сравнение RBTX.L c ICOM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBTX.L | ICOM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 5.21 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 12.06 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBTX.L | ICOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.12 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.73 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.52 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок RBTX.L и ICOM.L
Максимальная просадка RBTX.L за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки ICOM.L в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBTX.L и ICOM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBTX.L | ICOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -28.82% | -4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -7.45% | -5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -14.48% | -12.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.46% | -28.82% | -4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -4.77% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -12.30% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 3.22% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBTX.L и ICOM.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что RBTX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBTX.L | ICOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 5.49% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 15.96% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 18.28% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 16.73% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 15.71% | +4.99% |
Сравнение комиссий RBTX.L и ICOM.L
RBTX.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ICOM.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBTX.L и ICOM.L
Ни RBTX.L, ни ICOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RBTX.L and ICOM.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICOM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICOM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for RBTX.L.
RBTX.L is categorized as Robotics, while ICOM.L is Commodities. RBTX.L tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while ICOM.L tracks Bloomberg Commodity (Total Return Index). Their fees differ too: 0.40% for RBTX.L and 0.19% for ICOM.L.
Подберите оптимальное распределение для RBTX.L и ICOM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор