PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBTX.L с GXLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBTX.L с GXLE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RBTX.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and GXLE.L (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - RBTX.L is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while GXLE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, RBTX.L returned 18.77%/yr vs 14.18%/yr for GXLE.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. RBTX.L charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for GXLE.L.

Доходность

Сравнение доходности RBTX.L и GXLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RBTX.L торгуется в GBp, в то время как GXLE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RBTX.L показывает доходность 29.04%, что значительно ниже, чем у GXLE.L с доходностью 30.65%.

RBTX.L

1 день
-0.32%
1 месяц
6.04%
С начала года
29.04%
6 месяцев
25.74%
1 год
46.80%
3 года*
18.77%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—

GXLE.L

1 день
-0.48%
1 месяц
4.37%
С начала года
30.65%
6 месяцев
27.15%
1 год
49.09%
3 года*
14.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBTX.L и GXLE.L

2026 (YTD)2025202420232022
RBTX.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		29.04%9.17%7.51%32.05%-14.24%
GXLE.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		30.65%2.22%5.51%-5.03%26.48%

Correlation

The correlation between RBTX.L and GXLE.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.16

The correlation between RBTX.L and GXLE.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с RBTX.L:
RBTX.L с BOTZRBTX.L с AIAG.LRBTX.L с IITU.LRBTX.L с INTL.LRBTX.L с ROBG.LRBTX.L с VOORBTX.L с RBOD.L
Часто сравнивают с GXLE.L:
GXLE.L с XLEGXLE.L с GLDV.MIGXLE.L с VDEGXLE.L с EYED.LGXLE.L с ESIE.LGXLE.L с XSEN.LGXLE.L с NCLP.L

Доходность на риск

RBTX.L vs. GXLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBTX.L
Ранг доходности на риск RBTX.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBTX.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBTX.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBTX.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBTX.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBTX.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GXLE.L
Ранг доходности на риск GXLE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLE.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLE.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLE.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLE.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLE.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBTX.L c GXLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBTX.LGXLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.00

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.45

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

2.85

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

9.07

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBTX.L vs. GXLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBTX.L на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GXLE.L равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBTX.L и GXLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBTX.LGXLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.00

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.53

+0.25

Просадки

Сравнение просадок RBTX.L и GXLE.L

Максимальная просадка RBTX.L за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки GXLE.L в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBTX.L и GXLE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBTX.LGXLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-23.60%

-9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-16.63%

+3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.28%

-23.60%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-8.95%

+8.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-10.77%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

5.24%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности RBTX.L и GXLE.L

Текущая волатильность для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) составляет 7.01%, в то время как у SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что RBTX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBTX.LGXLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

9.27%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

20.29%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

23.82%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

25.52%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

25.52%

-4.82%

Сравнение комиссий RBTX.L и GXLE.L

RBTX.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GXLE.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBTX.L и GXLE.L

Ни RBTX.L, ни GXLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RBTX.L and GXLE.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for RBTX.L.

RBTX.L is categorized as Robotics, while GXLE.L is Energy Equities. RBTX.L tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while GXLE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.40% for RBTX.L and 0.15% for GXLE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBTX.L и GXLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор