Сравнение RBTX.L с ANET
RBTX.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) is Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while ANET (Arista Networks, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, RBTX.L returned 12.03%/yr vs 50.29%/yr for ANET. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBTX.L и ANET
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RBTX.L торгуется в GBp, в то время как ANET торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ANET были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RBTX.L показывает доходность 32.14%, что значительно выше, чем у ANET с доходностью 29.62%.
RBTX.L
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 8.29%
- С начала года
- 32.14%
- 6 месяцев
- 32.00%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- —
ANET
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- 18.29%
- С начала года
- 29.62%
- 6 месяцев
- 33.94%
- 1 год
- 85.25%
- 3 года*
- 60.04%
- 5 лет*
- 50.29%
- 10 лет*
- 44.69%
Сравнение доходности по годам RBTX.L и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBTX.L iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 32.14% | 9.17% | 7.51% | 32.05% | -26.55% | 22.26% | 35.08% | 32.52% | -13.97% | 34.09% |
ANET Arista Networks, Inc. | 29.62% | 10.10% | 91.01% | 84.37% | -5.55% | 99.76% | 38.66% | -7.14% | -5.26% | 122.39% |
Correlation
The correlation between RBTX.L and ANET is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBTX.L vs. ANET — Ранг доходности на риск
RBTX.L
ANET
Сравнение RBTX.L c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBTX.L | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.28 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 3.03 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.29 | 6.01 | +5.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBTX.L и ANET
Максимальная просадка RBTX.L за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки ANET в -52.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBTX.L и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBTX.L | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -52.63% | +19.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -28.26% | +15.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -52.63% | +25.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.46% | -52.63% | +19.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.23% | +4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -13.78% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 14.23% | -9.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBTX.L и ANET
Текущая волатильность для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) составляет 9.28%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что RBTX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBTX.L | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 15.85% | -6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.74% | 39.93% | -22.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 52.71% | -30.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.33% | 46.66% | -21.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 44.99% | -20.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBTX.L и ANET
Ни RBTX.L, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RBTX.L and ANET have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RBTX.L и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор