PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBSIX с DFLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RBSIX с DFLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC BlueBay Strategic Income Fund (RBSIX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).

RBSIX управляется RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 31 окт. 2021 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RBSIX и DFLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC BlueBay Strategic Income Fund (RBSIX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBSIX и DFLEX

2026 (YTD)20252024202320222021
RBSIX
RBC BlueBay Strategic Income Fund		-0.20%5.50%9.33%9.74%0.35%-0.21%
DFLEX
DoubleLine Flexible Income Fund		-0.13%6.58%8.65%7.84%-8.48%-0.04%

Доходность по периодам

С начала года, RBSIX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у DFLEX с доходностью -0.13%.

RBSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.68%
1 год
4.66%
3 года*
7.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFLEX

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.63%
3 года*
7.01%
5 лет*
3.10%
10 лет*
3.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC BlueBay Strategic Income Fund

DoubleLine Flexible Income Fund

Часто сравнивают с RBSIX:
RBSIX с JSOSXRBSIX с SUBFXRBSIX с REEIXRBSIX с CBYYXRBSIX с DCAIXRBSIX с ACCSXRBSIX с PUTIX
Часто сравнивают с DFLEX:
DFLEX с VIITXDFLEX с CGMSDFLEX с VFSUXDFLEX с DODLXDFLEX с VTSAXDFLEX с GMODXDFLEX с DBLIX

Сравнение комиссий RBSIX и DFLEX

RBSIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии DFLEX в 0.74%.

DFLEX
DoubleLine Flexible Income Fund
RBSIX
RBC BlueBay Strategic Income Fund

Доходность на риск

RBSIX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBSIX
Ранг доходности на риск RBSIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBSIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBSIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBSIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBSIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DFLEX
Ранг доходности на риск DFLEX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLEX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLEX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLEX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBSIX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC BlueBay Strategic Income Fund (RBSIX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBSIXDFLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

3.31

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

5.22

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.93

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

4.16

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

17.90

-10.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBSIX vs. DFLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBSIX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFLEX равному 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBSIX и DFLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBSIXDFLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

3.31

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.34

+0.20

Корреляция

Корреляция между RBSIX и DFLEX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBSIX и DFLEX

Дивидендная доходность RBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности DFLEX в 5.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBSIX
RBC BlueBay Strategic Income Fund		4.61%5.31%4.46%7.65%5.37%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFLEX
DoubleLine Flexible Income Fund		5.16%5.68%6.05%5.95%4.72%3.86%3.96%4.46%4.46%3.82%3.75%4.32%

Просадки

Сравнение просадок RBSIX и DFLEX

Максимальная просадка RBSIX за все время составила -4.09%, что меньше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBSIX и DFLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

RBSIXDFLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.09%

-17.29%

+13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.69%

-1.14%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.14%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-1.57%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.27%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RBSIX и DFLEX

Текущая волатильность для RBC BlueBay Strategic Income Fund (RBSIX) составляет 0.55%, в то время как у DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что RBSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RBSIXDFLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

0.63%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

0.98%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84%

1.44%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

1.93%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.60%

2.73%

+0.87%