PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBSIX с RBESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBSIX с RBESX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RBSIX (RBC BlueBay Strategic Income Fund) and RBESX (RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund) are both mutual funds - RBSIX is a Nontraditional Bonds fund managed by RBC Global Asset Management., while RBESX is a Emerging Markets Bonds fund managed by RBC Global Asset Management.. Over the past 3 years, RBSIX returned 7.73%/yr vs 12.55%/yr for RBESX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. RBSIX charges 0.63%/yr vs 0.79%/yr for RBESX.

Доходность

Сравнение доходности RBSIX и RBESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC BlueBay Strategic Income Fund (RBSIX) и RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund (RBESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBSIX показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у RBESX с доходностью 3.60%.

RBSIX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.57%
1 год
5.74%
3 года*
7.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

RBESX

1 день
0.33%
1 месяц
1.42%
С начала года
3.60%
6 месяцев
4.47%
1 год
15.30%
3 года*
12.55%
5 лет*
4.37%
10 лет*
4.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBSIX и RBESX

2026 (YTD)20252024202320222021
RBSIX
RBC BlueBay Strategic Income Fund		1.13%5.50%9.33%9.74%0.35%-0.21%
RBESX
RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund		3.60%14.64%6.90%15.63%-14.57%-0.19%

Correlation

The correlation between RBSIX and RBESX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.21

The correlation between RBSIX and RBESX shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC BlueBay Strategic Income Fund

RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund

Часто сравнивают с RBSIX:
RBSIX с JSOSXRBSIX с SUBFXRBSIX с DCAIXRBSIX с REEIXRBSIX с 0P0000706A.TORBSIX с PUTIXRBSIX с ACCSX
Часто сравнивают с RBESX:
RBESX с EAPCXRBESX с SWPPXRBESX с SFENXRBESX с RSDIXRBESX с SFILXRBESX с REEIXRBESX с VYMI

Доходность на риск

RBSIX vs. RBESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBSIX
Ранг доходности на риск RBSIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBSIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBSIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBSIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RBESX
Ранг доходности на риск RBESX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBESX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBESX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBESX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBESX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBESX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBSIX c RBESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC BlueBay Strategic Income Fund (RBSIX) и RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund (RBESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBSIXRBESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.83
3.71

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.30
6.07

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.97

1.82

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

3.76

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

15.71

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBSIX vs. RBESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBSIX на текущий момент составляет 3.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RBESX равному 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBSIX и RBESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBSIXRBESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83

3.71

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.12

+1.47

Просадки

Сравнение просадок RBSIX и RBESX

Максимальная просадка RBSIX за все время составила -4.09%, что меньше максимальной просадки RBESX в -51.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBSIX и RBESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBSIXRBESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.09%

-51.19%

+47.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.37%

-4.18%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.09%

-7.02%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-17.90%

+17.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-25.42%

+24.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

1.00%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RBSIX и RBESX

Текущая волатильность для RBC BlueBay Strategic Income Fund (RBSIX) составляет 0.44%, в то время как у RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund (RBESX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что RBSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBSIXRBESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

1.58%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.10%

3.51%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

4.24%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.54%

6.96%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.54%

36.88%

-33.34%

Сравнение комиссий RBSIX и RBESX

RBSIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии RBESX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBSIX и RBESX

Дивидендная доходность RBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности RBESX в 5.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RBESX
RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund		5.04%5.58%6.59%6.60%7.85%3.37%3.58%5.94%3.78%3.67%
RBSIX
RBC BlueBay Strategic Income Fund		5.83%5.31%4.46%7.65%5.37%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RBSIX and RBESX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RBESX has higher volatility (1.58%) compared to RBSIX (0.44%). In terms of maximum drawdown, RBSIX dropped -4.09% vs RBESX's -51.19%.

RBSIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 3.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBSIX и RBESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор