Сравнение RBRK с MGNI
RBRK (Rubrik, Inc.) and MGNI (Magnite, Inc.) are both stocks. RBRK operates in Software - Infrastructure (Technology), while MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past year, RBRK returned -22.71% vs -2.05% for MGNI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBRK и MGNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBRK показывает доходность -8.75%, что значительно ниже, чем у MGNI с доходностью 3.20%.
RBRK
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 9.44%
- С начала года
- -8.75%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- -22.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGNI
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 30.66%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -11.57%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение доходности по годам RBRK и MGNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RBRK Rubrik, Inc. | -8.75% | 17.01% | 69.33% |
MGNI Magnite, Inc. | 3.20% | 1.95% | 74.95% |
Correlation
The correlation between RBRK and MGNI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
RBRK:
$14.21B
MGNI:
$2.48B
RBRK:
-$1.45
MGNI:
$1.05
RBRK:
9.72
MGNI:
3.50
RBRK:
$1.42B
MGNI:
$722.55M
RBRK:
$1.15B
MGNI:
$458.33M
RBRK:
-$275.30M
MGNI:
$150.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBRK vs. MGNI — Ранг доходности на риск
RBRK
MGNI
Сравнение RBRK c MGNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rubrik, Inc. (RBRK) и Magnite, Inc. (MGNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBRK | MGNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.05 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.04 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.05 | -0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBRK и MGNI
Максимальная просадка RBRK за все время составила -56.08%, что меньше максимальной просадки MGNI в -93.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBRK и MGNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBRK | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.08% | -93.30% | +37.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -57.77% | +2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.03% | -72.90% | +42.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.92% | -64.84% | +45.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.45% | 38.54% | -8.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBRK и MGNI
Rubrik, Inc. (RBRK) имеет более высокую волатильность в 19.83% по сравнению с Magnite, Inc. (MGNI) с волатильностью 15.06%. Это указывает на то, что RBRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBRK | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.83% | 15.06% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.64% | 41.32% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.79% | 57.49% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.13% | 75.03% | -10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.13% | 76.64% | -12.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBRK и MGNI
Ни RBRK, ни MGNI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBRK и MGNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rubrik, Inc. и Magnite, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RBRK и MGNI
RBRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о валовой прибыли в 311.78M при выручке в 387.07M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
MGNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
RBRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила об операционной прибыли в -52.63M при выручке в 387.07M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.
MGNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
RBRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о чистой прибыли в -41.85M при выручке в 387.07M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
MGNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
RBRK and MGNI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBRK has higher volatility (19.83%) compared to MGNI (15.06%). In terms of maximum drawdown, RBRK dropped -56.08% vs MGNI's -93.30%.
MGNI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBRK и MGNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор