PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RBOT.TO с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBOT.TO с BOTZ

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

RBOT.TO (Global X Robotics & AI Index ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both Robotics funds from Global X tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RBOT.TO returned -1.33%/yr vs 2.53%/yr for BOTZ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RBOT.TO charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности RBOT.TO и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Robotics & AI Index ETF (RBOT.TO) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RBOT.TO торгуется в CAD, в то время как BOTZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOTZ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RBOT.TO показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью -3.18%.

RBOT.TO

1 день
-0.44%
1 месяц
-10.67%
6 месяцев
-10.47%
С начала года
-6.24%
1 год
1.88%
3 года*
3.87%
5 лет*
-1.33%
10 лет*
—
Всё время*
2.93%

BOTZ

1 день
-0.56%
1 месяц
-11.20%
6 месяцев
-9.81%
С начала года
-3.18%
1 год
5.92%
3 года*
8.31%
5 лет*
2.53%
10 лет*
—
Всё время*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBOT.TO и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBOT.TO
Global X Robotics & AI Index ETF		-6.24%8.45%13.13%36.79%-43.99%8.06%48.18%28.47%-26.43%-3.76%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-3.18%8.95%21.77%35.66%-39.06%8.59%48.31%26.37%-22.32%-5.45%

Correlation

The correlation between RBOT.TO and BOTZ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2017 г.

0.78

The correlation between RBOT.TO and BOTZ shifts across timeframes, from 0.77 (5 years) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RBOT.TO и BOTZ

Секторы
RBOT.TO
BOTZ

Промышленность

49.1%
50.8%

Технологии

30.7%
30.8%

Здравоохранение

8.4%
8.0%

Потребительский циклический сектор

7.1%
6.2%

Коммуникационные услуги

4.7%
4.2%

Финансовые услуги

1.0%
0.9%

Энергетика

0.5%
0.5%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Промышленность

RBOT.TO
49.1%
BOTZ
50.8%

Технологии

RBOT.TO
30.7%
BOTZ
30.8%

Здравоохранение

RBOT.TO
8.4%
BOTZ
8.0%

Потребительский циклический сектор

RBOT.TO
7.1%
BOTZ
6.2%

Коммуникационные услуги

RBOT.TO
4.7%
BOTZ
4.2%

Финансовые услуги

RBOT.TO
1.0%
BOTZ
0.9%

Энергетика

RBOT.TO
0.5%
BOTZ
0.5%

Сырьевые материалы

RBOT.TO

-

BOTZ
0.0%

Потребительский защитный сектор

RBOT.TO

-

BOTZ
0.0%

Недвижимость

RBOT.TO

-

BOTZ

-

Коммунальные услуги

RBOT.TO

-

BOTZ
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & AI Index ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с RBOT.TO:
RBOT.TO с XAIXRBOT.TO с ROBORBOT.TO с RBTX.LRBOT.TO с AIQRBOT.TO с AIGO.TORBOT.TO с CNX1.LRBOT.TO с FBOT
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

RBOT.TO vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBOT.TO
Ранг доходности на риск RBOT.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBOT.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBOT.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBOT.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBOT.TO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBOT.TO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBOT.TO c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & AI Index ETF (RBOT.TO) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RBOT.TOBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
0.23

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
0.51

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.06

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

0.33

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

0.92

-0.65

RBOT.TO vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBOT.TO на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBOT.TO и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RBOT.TO и BOTZ

Максимальная просадка RBOT.TO за все время составила -56.86%, что больше максимальной просадки BOTZ в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBOT.TO и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBOT.TOBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.86%

-51.62%

-5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.78%

-18.17%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.18%

-29.79%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.86%

-51.62%

-5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.74%

-15.75%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.53%

-15.14%

-6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.92%

6.44%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RBOT.TO и BOTZ

Текущая волатильность для Global X Robotics & AI Index ETF (RBOT.TO) составляет 9.09%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что RBOT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBOT.TOBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

10.12%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.57%

21.53%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.41%

26.45%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

27.63%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.02%

26.55%

-1.53%

Сравнение комиссий RBOT.TO и BOTZ

RBOT.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBOT.TO и BOTZ

Дивидендная доходность RBOT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности BOTZ в 0.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.51%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
RBOT.TO
Global X Robotics & AI Index ETF		0.15%0.14%0.85%0.11%0.52%0.04%0.17%0.67%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RBOT.TO and BOTZ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RBOT.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RBOT.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

Both ETFs track Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Their fees differ too: 0.65% for RBOT.TO and 0.68% for BOTZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBOT.TO и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор