PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBOT.TO с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBOT.TO с BOTZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RBOT.TO (Global X Robotics & AI Index ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both Robotics funds from Global X tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RBOT.TO returned 1.20%/yr vs 6.05%/yr for BOTZ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RBOT.TO charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности RBOT.TO и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Robotics & AI Index ETF (RBOT.TO) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RBOT.TO торгуется в CAD, в то время как BOTZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOTZ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RBOT.TO показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью 12.15%.

RBOT.TO

1 день
0.05%
1 месяц
3.50%
С начала года
9.80%
6 месяцев
8.60%
1 год
25.76%
3 года*
10.54%
5 лет*
1.20%
10 лет*
—

BOTZ

1 день
-0.37%
1 месяц
5.64%
С начала года
12.15%
6 месяцев
8.77%
1 год
30.69%
3 года*
13.78%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBOT.TO и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBOT.TO
Global X Robotics & AI Index ETF		9.80%8.45%13.12%36.79%-43.99%8.06%48.18%28.46%-26.43%-1.50%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		12.15%8.93%21.91%35.90%-38.61%7.67%49.35%25.32%-22.26%-4.18%

Correlation

The correlation between RBOT.TO and BOTZ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г.

0.81

The correlation between RBOT.TO and BOTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RBOT.TO и BOTZ

Секторы
RBOT.TO
BOTZ

Промышленность

49.0%
48.6%

Технологии

29.4%
31.8%

Здравоохранение

9.4%
9.0%

Потребительский циклический сектор

7.0%
6.1%

Коммуникационные услуги

5.2%
4.5%

Финансовые услуги

1.0%
0.9%

Энергетика

0.5%
0.5%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Промышленность

RBOT.TO
49.0%
BOTZ
48.6%

Технологии

RBOT.TO
29.4%
BOTZ
31.8%

Здравоохранение

RBOT.TO
9.4%
BOTZ
9.0%

Потребительский циклический сектор

RBOT.TO
7.0%
BOTZ
6.1%

Коммуникационные услуги

RBOT.TO
5.2%
BOTZ
4.5%

Финансовые услуги

RBOT.TO
1.0%
BOTZ
0.9%

Энергетика

RBOT.TO
0.5%
BOTZ
0.5%

Сырьевые материалы

RBOT.TO

-

BOTZ
0.0%

Потребительский защитный сектор

RBOT.TO

-

BOTZ
0.0%

Недвижимость

RBOT.TO

-

BOTZ

-

Коммунальные услуги

RBOT.TO

-

BOTZ
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & AI Index ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с RBOT.TO:
RBOT.TO с XAIXRBOT.TO с ROBORBOT.TO с RBTX.LRBOT.TO с AIQRBOT.TO с AIGO.TORBOT.TO с CNX1.LRBOT.TO с FBOT
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

RBOT.TO vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBOT.TO
Ранг доходности на риск RBOT.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBOT.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBOT.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBOT.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBOT.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBOT.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBOT.TO c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & AI Index ETF (RBOT.TO) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBOT.TOBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.33

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.01

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.73

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

5.45

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBOT.TO vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBOT.TO на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOTZ равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBOT.TO и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBOT.TOBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.33

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.25

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.50

-0.29

Просадки

Сравнение просадок RBOT.TO и BOTZ

Максимальная просадка RBOT.TO за все время составила -56.86%, что больше максимальной просадки BOTZ в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBOT.TO и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBOT.TOBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.86%

-50.68%

-6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.78%

-17.87%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.18%

-29.60%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.86%

-50.68%

-6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-2.30%

-4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.61%

-14.88%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.71%

5.65%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RBOT.TO и BOTZ

Global X Robotics & AI Index ETF (RBOT.TO) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что RBOT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBOT.TOBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

7.75%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.89%

17.78%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

23.24%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

24.44%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.88%

23.68%

+1.20%

Сравнение комиссий RBOT.TO и BOTZ

RBOT.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBOT.TO и BOTZ

Дивидендная доходность RBOT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности BOTZ в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
RBOT.TO
Global X Robotics & AI Index ETF		0.12%0.14%0.85%0.11%0.52%0.04%0.17%0.67%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RBOT.TO and BOTZ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RBOT.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RBOT.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

Both ETFs track Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Their fees differ too: 0.65% for RBOT.TO and 0.68% for BOTZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBOT.TO и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор