PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBNK.TO с RCDC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RBNK.TO с RCDC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO).

RBNK.TO и RCDC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RBNK.TO - это пассивный фонд от RBC, который отслеживает доходность Solactive Canada Bank Yield Index. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г.. RCDC.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 17 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RBNK.TO и RCDC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBNK.TO и RCDC.TO

2026 (YTD)202520242023
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF		3.20%44.94%22.08%4.70%
RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF		4.14%19.29%17.27%2.39%

Доходность по периодам

С начала года, RBNK.TO показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у RCDC.TO с доходностью 4.14%.

RBNK.TO

1 день
1.24%
1 месяц
-3.65%
С начала года
3.20%
6 месяцев
13.85%
1 год
53.62%
3 года*
25.79%
5 лет*
16.30%
10 лет*
—

RCDC.TO

1 день
1.42%
1 месяц
-1.78%
С начала года
4.14%
6 месяцев
9.56%
1 год
23.28%
3 года*
15.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Canadian Bank Yield Index ETF

RBC Canadian Dividend Covered Call ETF

Часто сравнивают с RBNK.TO:
RBNK.TO с BANK.TORBNK.TO с TBNKRBNK.TO с ZWB.TORBNK.TO с ZEB.TORBNK.TO с XEI.TORBNK.TO с VDY.TORBNK.TO с XGD.TO
Часто сравнивают с RCDC.TO:
RCDC.TO с XARRCDC.TO с RIDH.TORCDC.TO с RCD.TORCDC.TO с RUD.TORCDC.TO с RPF.TORCDC.TO с BANK.TORCDC.TO с BKCC.TO

Сравнение комиссий RBNK.TO и RCDC.TO

RBNK.TO берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии RCDC.TO в 0.64%.

RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF

Доходность на риск

RBNK.TO vs. RCDC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBNK.TO
Ранг доходности на риск RBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
RCDC.TO
Ранг доходности на риск RCDC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCDC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCDC.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCDC.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCDC.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCDC.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBNK.TO c RCDC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBNK.TORCDC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.94

2.11

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.98

2.80

+2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.46

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.86

2.51

+3.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.30

13.84

+9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBNK.TO vs. RCDC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBNK.TO на текущий момент составляет 3.94, что выше коэффициента Шарпа RCDC.TO равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBNK.TO и RCDC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBNK.TORCDC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94

2.11

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.31

-0.59

Корреляция

Корреляция между RBNK.TO и RCDC.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBNK.TO и RCDC.TO

Дивидендная доходность RBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности RCDC.TO в 6.55%

TTM202520242023202220212020201920182017
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF		3.43%3.39%4.50%4.77%4.49%3.07%4.18%3.86%4.06%0.56%
RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF		6.55%6.38%6.46%6.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RBNK.TO и RCDC.TO

Максимальная просадка RBNK.TO за все время составила -39.08%, что больше максимальной просадки RCDC.TO в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBNK.TO и RCDC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RBNK.TORCDC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.08%

-10.88%

-28.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-9.25%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-2.31%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-1.95%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.67%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RBNK.TO и RCDC.TO

RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что RBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCDC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RBNK.TORCDC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

3.73%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

6.70%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

11.10%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

10.22%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

10.22%

+8.02%