PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBNK.TO с RCD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBNK.TO с RCD.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RBNK.TO (RBC Canadian Bank Yield Index ETF) and RCD.TO (RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF) are both exchange-traded funds - RBNK.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Canada Bank Yield Index, while RCD.TO is a Dividend fund managed by RBC. Over the past 5 years, RBNK.TO returned 19.81%/yr vs 11.99%/yr for RCD.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. RBNK.TO charges 0.32%/yr vs 0.43%/yr for RCD.TO.

Доходность

Сравнение доходности RBNK.TO и RCD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBNK.TO показывает доходность 30.54%, что значительно выше, чем у RCD.TO с доходностью 11.24%.

RBNK.TO

1 день
-0.58%
1 месяц
7.35%
С начала года
30.54%
6 месяцев
30.27%
1 год
72.43%
3 года*
38.11%
5 лет*
19.81%
10 лет*
—

RCD.TO

1 день
-0.85%
1 месяц
-0.40%
С начала года
11.24%
6 месяцев
1.75%
1 год
20.76%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.99%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBNK.TO и RCD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF		30.54%44.94%23.12%11.05%-13.12%40.33%3.38%16.86%-9.12%3.92%
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		11.24%22.09%11.41%10.95%-2.83%28.19%-8.74%32.30%-10.87%1.59%

Correlation

The correlation between RBNK.TO and RCD.TO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г.

0.39

Over the past year, RBNK.TO and RCD.TO have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов RBNK.TO и RCD.TO

Секторы
RBNK.TO
RCD.TO

Финансовые услуги

100.0%
29.3%

Сырьевые материалы

-

15.7%

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

20.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

7.3%

Недвижимость

-

2.1%

Технологии

-

7.0%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Финансовые услуги

RBNK.TO
100.0%
RCD.TO
29.3%

Сырьевые материалы

RBNK.TO

-

RCD.TO
15.7%

Коммуникационные услуги

RBNK.TO

-

RCD.TO
4.6%

Потребительский циклический сектор

RBNK.TO

-

RCD.TO
4.0%

Потребительский защитный сектор

RBNK.TO

-

RCD.TO
3.4%

Энергетика

RBNK.TO

-

RCD.TO
20.4%

Здравоохранение

RBNK.TO

-

RCD.TO

-

Промышленность

RBNK.TO

-

RCD.TO
7.3%

Недвижимость

RBNK.TO

-

RCD.TO
2.1%

Технологии

RBNK.TO

-

RCD.TO
7.0%

Коммунальные услуги

RBNK.TO

-

RCD.TO
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Canadian Bank Yield Index ETF

RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF

Часто сравнивают с RBNK.TO:
RBNK.TO с BANK.TORBNK.TO с ZWB.TORBNK.TO с ZEB.TORBNK.TO с XEI.TORBNK.TO с VDY.TORBNK.TO с XGD.TORBNK.TO с CGI.TO
Часто сравнивают с RCD.TO:
RCD.TO с XEI.TORCD.TO с VDY.TORCD.TO с DMEC.TORCD.TO с XDIV.TORCD.TO с PDC.TORCD.TO с RCDC.TORCD.TO с XMV.TO

Доходность на риск

RBNK.TO vs. RCD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBNK.TO
Ранг доходности на риск RBNK.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBNK.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBNK.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
RCD.TO
Ранг доходности на риск RCD.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCD.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCD.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCD.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCD.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCD.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBNK.TO c RCD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RBNK.TORCD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.38
1.50

+3.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.02
1.80

+5.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.98

1.32

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.02

2.41

+5.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.55

7.57

+26.98

RBNK.TO vs. RCD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBNK.TO на текущий момент составляет 5.38, что выше коэффициента Шарпа RCD.TO равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBNK.TO и RCD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RBNK.TO и RCD.TO

Максимальная просадка RBNK.TO за все время составила -39.23%, что меньше максимальной просадки RCD.TO в -42.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBNK.TO и RCD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBNK.TORCD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.23%

-42.74%

+3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-8.65%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.86%

-21.67%

+6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-21.67%

-6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-1.99%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-9.95%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.75%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности RBNK.TO и RCD.TO

RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что RBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBNK.TORCD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.52%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

12.57%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

13.86%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

52.28%

-38.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

54.68%

-36.46%

Сравнение комиссий RBNK.TO и RCD.TO

RBNK.TO берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии RCD.TO в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBNK.TO и RCD.TO

Дивидендная доходность RBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности RCD.TO в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF		2.75%3.39%4.50%4.81%4.52%3.09%4.21%3.89%4.09%0.56%0.00%0.00%
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		3.02%3.32%3.71%4.00%3.97%2.76%4.07%3.41%4.30%3.55%3.63%3.95%

Часто задаваемые вопросы

RBNK.TO and RCD.TO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RBNK.TO is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RBNK.TO is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.43% for RCD.TO.

RBNK.TO is categorized as Financials Equities, while RCD.TO is Dividend. Their fees differ too: 0.32% for RBNK.TO and 0.43% for RCD.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBNK.TO и RCD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор