PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBNK.TO с HBA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RBNK.TO с HBA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO).

RBNK.TO и HBA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RBNK.TO - это пассивный фонд от RBC, который отслеживает доходность Solactive Canada Bank Yield Index. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г.. HBA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Australian Bank Equal-Weight Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RBNK.TO и HBA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBNK.TO и HBA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF		3.20%44.94%22.08%11.01%-13.14%40.30%26.02%
HBA.TO
Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF		5.18%13.01%30.43%12.29%-0.55%32.18%20.11%

Доходность по периодам

С начала года, RBNK.TO показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у HBA.TO с доходностью 5.18%.

RBNK.TO

1 день
1.24%
1 месяц
-3.65%
С начала года
3.20%
6 месяцев
13.85%
1 год
53.62%
3 года*
25.79%
5 лет*
16.30%
10 лет*
—

HBA.TO

1 день
3.73%
1 месяц
-1.26%
С начала года
5.18%
6 месяцев
4.53%
1 год
23.27%
3 года*
21.31%
5 лет*
14.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Canadian Bank Yield Index ETF

Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF

Часто сравнивают с RBNK.TO:
RBNK.TO с BANK.TORBNK.TO с TBNKRBNK.TO с ZWB.TORBNK.TO с ZEB.TORBNK.TO с XEI.TORBNK.TO с VDY.TORBNK.TO с XGD.TO
Часто сравнивают с HBA.TO:
HBA.TO с HEB.TOHBA.TO с HYLD-U.TOHBA.TO с MIX.TOHBA.TO с FMAX.TOHBA.TO с VDY.TOHBA.TO с LMAX.TOHBA.TO с SIXY.TO

Сравнение комиссий RBNK.TO и HBA.TO

RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF

Доходность на риск

RBNK.TO vs. HBA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBNK.TO
Ранг доходности на риск RBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HBA.TO
Ранг доходности на риск HBA.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBA.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBA.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBA.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBA.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBA.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBNK.TO c HBA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBNK.TOHBA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.94

1.21

+2.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.98

1.70

+3.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.23

+0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.86

2.42

+3.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.30

5.97

+17.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBNK.TO vs. HBA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBNK.TO на текущий момент составляет 3.94, что выше коэффициента Шарпа HBA.TO равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBNK.TO и HBA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBNK.TOHBA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94

1.21

+2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.83

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.06

-0.34

Корреляция

Корреляция между RBNK.TO и HBA.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBNK.TO и HBA.TO

Дивидендная доходность RBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности HBA.TO в 3.95%

TTM202520242023202220212020201920182017
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF		3.43%3.39%4.50%4.77%4.49%3.07%4.18%3.86%4.06%0.56%
HBA.TO
Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF		3.95%4.11%4.45%6.67%8.56%5.81%2.66%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RBNK.TO и HBA.TO

Максимальная просадка RBNK.TO за все время составила -39.08%, что больше максимальной просадки HBA.TO в -21.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBNK.TO и HBA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RBNK.TOHBA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.08%

-21.15%

-17.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-10.11%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.64%

-21.15%

-7.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-5.86%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-4.46%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

4.09%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности RBNK.TO и HBA.TO

RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) имеют волатильность 6.35% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RBNK.TOHBA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

6.25%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

13.43%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

19.28%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

17.67%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

18.23%

+0.01%