PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBLVX с RGIYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBLVX с RGIYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RBLVX (Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund) and RGIYX (Russell Investments Global Infrastructure Fund) are both mutual funds - RBLVX is a Diversified Portfolio fund managed by Russell, while RGIYX is a Energy Equities fund managed by Russell. Over the past 10 years, RBLVX returned 6.26%/yr vs 8.04%/yr for RGIYX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RBLVX charges 0.76%/yr vs 0.85%/yr for RGIYX.

Доходность

Сравнение доходности RBLVX и RGIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund (RBLVX) и Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBLVX показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у RGIYX с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции RBLVX уступали акциям RGIYX по среднегодовой доходности: 6.26% против 8.04% соответственно.

RBLVX

1 день
-0.57%
1 месяц
1.76%
С начала года
6.71%
6 месяцев
7.12%
1 год
17.38%
3 года*
12.55%
5 лет*
5.59%
10 лет*
6.26%

RGIYX

1 день
-0.37%
1 месяц
-2.99%
С начала года
8.12%
6 месяцев
7.80%
1 год
14.36%
3 года*
13.98%
5 лет*
8.86%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBLVX и RGIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBLVX
Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund		6.71%14.63%8.79%13.89%-16.25%13.34%4.04%13.55%-6.58%9.91%
RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund		8.12%20.07%9.96%6.94%-2.95%12.44%-3.37%27.98%-9.87%18.96%

Correlation

The correlation between RBLVX and RGIYX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.78

Over the past year, the correlation between RBLVX and RGIYX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund

Russell Investments Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с RBLVX:
RBLVX с TSAIXRBLVX с RGEAXRBLVX с DGTSXRBLVX с REBYXRBLVX с AVEFXRBLVX с BLNDXRBLVX с FCSRX
Часто сравнивают с RGIYX:
RGIYX с AMZARGIYX с XLERGIYX с RGEAXRGIYX с RINYXRGIYX с RCLVXRGIYX с RLVSXRGIYX с REAYX

Доходность на риск

RBLVX vs. RGIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBLVX
Ранг доходности на риск RBLVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLVX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLVX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLVX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLVX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
RGIYX
Ранг доходности на риск RGIYX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGIYX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGIYX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGIYX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGIYX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGIYX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBLVX c RGIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund (RBLVX) и Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBLVXRGIYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.39

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
1.99

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.25

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.31

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

7.80

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBLVX vs. RGIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBLVX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа RGIYX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBLVX и RGIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBLVXRGIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.39

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.52

-0.25

Просадки

Сравнение просадок RBLVX и RGIYX

Максимальная просадка RBLVX за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки RGIYX в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLVX и RGIYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBLVXRGIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-39.17%

-11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-6.00%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.41%

-13.74%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.67%

-20.19%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.42%

-39.17%

+12.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-4.07%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-4.68%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.77%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RBLVX и RGIYX

Текущая волатильность для Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund (RBLVX) составляет 2.45%, в то время как у Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что RBLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBLVXRGIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

3.48%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

8.15%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.75%

10.00%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

13.57%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.85%

15.93%

-5.08%

Сравнение комиссий RBLVX и RGIYX

RBLVX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии RGIYX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLVX и RGIYX

Дивидендная доходность RBLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности RGIYX в 8.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBLVX
Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund		6.83%7.12%0.98%1.42%4.51%15.03%1.25%3.42%5.98%5.64%7.73%10.09%
RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund		8.84%9.39%5.64%2.76%3.46%17.26%7.80%15.89%9.20%11.32%6.70%5.67%

Часто задаваемые вопросы

RBLVX and RGIYX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGIYX has higher volatility (3.48%) compared to RBLVX (2.45%). In terms of maximum drawdown, RBLVX dropped -50.99% vs RGIYX's -39.17%.

RBLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBLVX и RGIYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор