Сравнение RBLU с DOGG
RBLU (T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF) and DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) are both exchange-traded funds - RBLU is a Leveraged Equities fund tracking the Roblox Corp. Class A (RBLX), while DOGG is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest. RBLU is passively managed, while DOGG is actively managed. Over the past year, RBLU returned -89.06% vs 18.72% for DOGG. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. RBLU charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for DOGG.
Доходность
Сравнение доходности RBLU и DOGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBLU показывает доходность -77.32%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 7.70%.
RBLU
- 1 день
- -6.24%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -77.32%
- 6 месяцев
- -77.93%
- 1 год
- -89.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOGG
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 7.70%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBLU и DOGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | -77.32% | 23.90% |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 7.70% | 7.24% |
Correlation
The correlation between RBLU and DOGG is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBLU vs. DOGG — Ранг доходности на риск
RBLU
DOGG
Сравнение RBLU c DOGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBLU | DOGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.31 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.27 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 5.01 | -6.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBLU и DOGG
Максимальная просадка RBLU за все время составила -94.76%, что больше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLU и DOGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBLU | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.76% | -11.19% | -83.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.76% | -8.29% | -86.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.67% | -5.33% | -88.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.06% | -3.25% | -41.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.79% | 3.75% | +62.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBLU и DOGG
T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) имеет более высокую волатильность в 36.20% по сравнению с FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что RBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBLU | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.20% | 3.67% | +32.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.78% | 8.25% | +94.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.09% | 10.66% | +112.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.20% | 12.95% | +105.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.20% | 12.95% | +105.25% |
Сравнение комиссий RBLU и DOGG
RBLU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBLU и DOGG
Дивидендная доходность RBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности DOGG в 9.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 9.48% | 8.75% | 9.92% | 5.89% |
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | 5.71% | 1.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RBLU and DOGG have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBLU has higher volatility (36.20%) compared to DOGG (3.67%). In terms of maximum drawdown, RBLU dropped -94.76% vs DOGG's -11.19%.
On 1-year performance, DOGG leads with 18.72% vs -89.06% for RBLU. On fees, DOGG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DOGG has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DOGG has performed better with a 18.72% return vs -89.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for RBLU.
DOGG has the higher dividend yield at 9.48%, compared with 5.71% for RBLU.
RBLU is categorized as Leveraged Equities, while DOGG is Derivative Income. They also come from different issuers: T-Rex and FT Vest. Their fees differ too: 1.05% for RBLU and 0.75% for DOGG.
DOGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBLU и DOGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор