PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBCGX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RBCGX с IOLZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

RBCGX управляется Reynolds. Фонд был запущен 12 авг. 1988 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности RBCGX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBCGX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBCGX
Reynolds Blue Chip Growth Fund		-9.03%14.42%33.73%28.83%-30.06%-3.63%43.98%25.52%-3.81%24.73%
IOLZX
ICON Equity Fund		-1.68%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, RBCGX показывает доходность -9.03%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции RBCGX уступали акциям IOLZX по среднегодовой доходности: 10.16% против 11.75% соответственно.

RBCGX

1 день
-0.07%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.03%
6 месяцев
-11.29%
1 год
10.11%
3 года*
18.39%
5 лет*
3.60%
10 лет*
10.16%

IOLZX

1 день
-0.48%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.64%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reynolds Blue Chip Growth Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с RBCGX:
RBCGX с JVASXRBCGX с VOORBCGX с FCGSXRBCGX с FSPGXRBCGX с GQEPXRBCGX с TILIXRBCGX с ADX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ADX

Сравнение комиссий RBCGX и IOLZX

RBCGX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии IOLZX в 1.04%.

RBCGX
Reynolds Blue Chip Growth Fund
IOLZX
ICON Equity Fund

Доходность на риск

RBCGX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBCGX
Ранг доходности на риск RBCGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBCGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBCGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBCGX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBCGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBCGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBCGX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBCGXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.84

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.29

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.09

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.60

3.61

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBCGX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBCGX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBCGX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBCGXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.84

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.32

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.35

+0.05

Корреляция

Корреляция между RBCGX и IOLZX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBCGX и IOLZX

Дивидендная доходность RBCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.34%, что больше доходности IOLZX в 10.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBCGX
Reynolds Blue Chip Growth Fund		18.34%16.69%7.84%0.00%6.27%7.33%9.93%4.67%21.03%8.16%9.06%6.53%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.87%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RBCGX и IOLZX

Максимальная просадка RBCGX за все время составила -77.12%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBCGX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

RBCGXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.12%

-56.03%

-21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-15.69%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.47%

-27.77%

-17.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

-41.04%

-4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.55%

-13.74%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.49%

-12.72%

-11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

4.72%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности RBCGX и IOLZX

Текущая волатильность для Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) составляет 3.40%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что RBCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RBCGXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

6.73%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

14.09%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

23.57%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

21.32%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

22.25%

-1.76%