PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBCGX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RBCGX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

RBCGX управляется Reynolds. Фонд был запущен 12 авг. 1988 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RBCGX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBCGX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RBCGX
Reynolds Blue Chip Growth Fund		-7.00%14.42%33.73%28.83%-30.06%-3.63%43.98%6.16%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, RBCGX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

RBCGX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-9.37%
1 год
12.07%
3 года*
19.26%
5 лет*
3.74%
10 лет*
10.40%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reynolds Blue Chip Growth Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с RBCGX:
RBCGX с JVASXRBCGX с VOORBCGX с FSPGXRBCGX с FCGSXRBCGX с GQEPXRBCGX с BLUEXRBCGX с TILIX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий RBCGX и BBLIX

RBCGX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

RBCGX
Reynolds Blue Chip Growth Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

RBCGX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBCGX
Ранг доходности на риск RBCGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBCGX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBCGX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBCGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBCGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBCGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBCGX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBCGXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.05

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.63

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

0.83

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.46

3.38

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBCGX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBCGX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBCGX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBCGXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.05

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.63

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.58

-0.17

Корреляция

Корреляция между RBCGX и BBLIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBCGX и BBLIX

Дивидендная доходность RBCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.94%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBCGX
Reynolds Blue Chip Growth Fund		17.94%16.69%7.84%0.00%6.27%7.33%9.93%4.67%21.03%8.16%9.06%6.53%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RBCGX и BBLIX

Максимальная просадка RBCGX за все время составила -77.12%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBCGX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RBCGXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.12%

-33.49%

-43.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-10.22%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.47%

-28.06%

-17.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.64%

-1.80%

-10.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.49%

-6.47%

-18.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

3.62%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RBCGX и BBLIX

Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что RBCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RBCGXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

1.57%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

6.07%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

16.08%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

16.08%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

18.80%

+1.70%