Сравнение RB с TMAR
RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds - RB tracks the Russell 2000 while TMAR tracks the iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return. Both are passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. RB charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.
Доходность
Сравнение доходности RB и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RB показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у TMAR с доходностью 12.46%.
RB
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMAR
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RB и TMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 8.33% | 10.85% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 12.46% | 9.09% |
Correlation
The correlation between RB and TMAR is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RB vs. TMAR — Ранг доходности на риск
RB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TMAR
Сравнение RB c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RB | TMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RB и TMAR
Максимальная просадка RB за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RB и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RB | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.09% | -9.93% | +7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -2.74% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -0.72% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RB и TMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RB | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.55% | 10.91% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 12.32% | -5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 12.32% | -5.77% |
Сравнение комиссий RB и TMAR
RB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RB и TMAR
Дивидендная доходность RB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как TMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 1.97% | 1.78% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RB and TMAR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
RB has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for TMAR.
RB tracks Russell 2000, while TMAR tracks iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for RB and 0.95% for TMAR.
Подберите оптимальное распределение для RB и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор