Сравнение RB с TMAR
RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds - RB tracks the Russell 2000 while TMAR tracks the iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. RB charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.
Доходность
Сравнение доходности RB и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RB показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у TMAR с доходностью 14.45%.
RB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMAR
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 15.92%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RB и TMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.76% | 10.58% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 14.45% | 8.79% |
Correlation
The correlation between RB and TMAR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RB vs. TMAR — Ранг доходности на риск
RB
TMAR
Сравнение RB c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RB | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.15 | 2.25 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок RB и TMAR
Максимальная просадка RB за все время составила -1.70%, что меньше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RB и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RB | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.70% | -9.93% | +8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.72% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -0.66% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RB и TMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RB | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.21% | 9.47% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 11.42% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 11.42% | -5.21% |
Сравнение комиссий RB и TMAR
RB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RB и TMAR
Дивидендная доходность RB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как TMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.00% | 1.78% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RB and TMAR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
RB has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.00% for TMAR.
RB tracks Russell 2000, while TMAR tracks iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for RB and 0.95% for TMAR.
Подберите оптимальное распределение для RB и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор