Сравнение RB с MMAX
RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) and MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) are both Defined Outcome funds. RB is passively managed, while MMAX is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. RB charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for MMAX.
Доходность
Сравнение доходности RB и MMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RB показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у MMAX с доходностью 3.09%.
RB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RB и MMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.76% | 10.58% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 3.09% | 3.77% |
Correlation
The correlation between RB and MMAX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RB vs. MMAX — Ранг доходности на риск
RB
MMAX
Сравнение RB c MMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RB | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.15 | 3.13 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок RB и MMAX
Максимальная просадка RB за все время составила -1.70%, что меньше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RB и MMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RB | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.70% | -1.93% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.13% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -0.10% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RB и MMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RB | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.21% | 1.39% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 2.49% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 2.49% | +3.72% |
Сравнение комиссий RB и MMAX
RB берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RB и MMAX
Дивидендная доходность RB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности MMAX в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.27% | 1.31% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.00% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
RB and MMAX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMAX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for RB.
RB has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.27% for MMAX.
They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.58% for RB and 0.50% for MMAX.
Подберите оптимальное распределение для RB и MMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор