Сравнение RB с DMAX
RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) and DMAX (iShares Large Cap Max Buffer December ETF) are both Defined Outcome funds - RB tracks the Russell 2000 while DMAX tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RB charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for DMAX.
Доходность
Сравнение доходности RB и DMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RB показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у DMAX с доходностью 2.19%.
RB
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RB и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 8.33% | 10.85% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 2.19% | 5.09% |
Correlation
The correlation between RB and DMAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RB vs. DMAX — Ранг доходности на риск
RB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DMAX
Сравнение RB c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RB | DMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.70 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 27.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RB и DMAX
Максимальная просадка RB за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RB и DMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RB | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.09% | -3.37% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.38% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -0.38% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RB и DMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RB | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.55% | 2.34% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 3.38% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 3.38% | +3.17% |
Сравнение комиссий RB и DMAX
RB берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RB и DMAX
Дивидендная доходность RB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности DMAX в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.15% | 1.18% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 1.97% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
RB and DMAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DMAX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for RB.
RB has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.15% for DMAX.
RB tracks Russell 2000, while DMAX tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.58% for RB and 0.50% for DMAX.
Подберите оптимальное распределение для RB и DMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор