Сравнение RAYZ.L с SPXS.L
RAYZ.L (Global X Solar UCITS ETF USD (Acc)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - RAYZ.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar v2 Index, while SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYZ.L returned -13.14%/yr vs -74.24%/yr for SPXS.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. RAYZ.L charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности RAYZ.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAYZ.L показывает доходность -11.74%, что значительно ниже, чем у SPXS.L с доходностью 8.95%.
RAYZ.L
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.34%
- 6 месяцев
- -17.20%
- С начала года
- -11.74%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- -13.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS.L
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.24%
- 5 лет*
- -55.04%
- 10 лет*
- -27.46%
Сравнение доходности по годам RAYZ.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RAYZ.L Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) | -11.74% | 39.95% | -28.16% | -32.65% | 4.13% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.95% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -11.94% |
Correlation
The correlation between RAYZ.L and SPXS.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYZ.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
RAYZ.L
SPXS.L
Сравнение RAYZ.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) (RAYZ.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAYZ.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.51 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -1.00 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | -1.22 | +3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAYZ.L и SPXS.L
Максимальная просадка RAYZ.L за все время составила -69.13%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYZ.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYZ.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -99.07% | +29.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.77% | -99.07% | +67.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.80% | -99.07% | +42.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.81% | -98.91% | +46.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.53% | -7.69% | -32.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 80.82% | -71.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYZ.L и SPXS.L
Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) (RAYZ.L) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что RAYZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYZ.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 3.01% | +8.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.75% | 9.33% | +16.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.35% | 99.43% | -65.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.25% | 47.12% | -12.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.25% | 35.28% | -1.03% |
Сравнение комиссий RAYZ.L и SPXS.L
RAYZ.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYZ.L и SPXS.L
Ни RAYZ.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RAYZ.L and SPXS.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for RAYZ.L.
RAYZ.L is categorized as Alternative Energy Equities, while SPXS.L is S&P 500. RAYZ.L tracks Solactive Solar v2 Index, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for RAYZ.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для RAYZ.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор