Сравнение RAYZ.L с BKCG.L
RAYZ.L (Global X Solar UCITS ETF USD (Acc)) and BKCG.L (Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - RAYZ.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar v2 Index, while BKCG.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYZ.L returned -12.14%/yr vs 26.28%/yr for BKCG.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RAYZ.L и BKCG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RAYZ.L торгуется в USD, в то время как BKCG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BKCG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RAYZ.L показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у BKCG.L с доходностью 2.63%.
RAYZ.L
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -19.79%
- 6 месяцев
- -14.76%
- С начала года
- -9.21%
- 1 год
- 24.07%
- 3 года*
- -12.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKCG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -24.18%
- 6 месяцев
- -19.64%
- С начала года
- 2.63%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 26.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAYZ.L и BKCG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RAYZ.L Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) | -9.21% | 39.95% | -28.16% | -32.65% | 4.13% |
BKCG.L Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating | 2.63% | 32.45% | 5.20% | 329.79% | -82.51% |
Correlation
The correlation between RAYZ.L and BKCG.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYZ.L vs. BKCG.L — Ранг доходности на риск
RAYZ.L
BKCG.L
Сравнение RAYZ.L c BKCG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) (RAYZ.L) и Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAYZ.L | BKCG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.09 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.26 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 0.44 | +2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAYZ.L и BKCG.L
Максимальная просадка RAYZ.L за все время составила -69.13%, что меньше максимальной просадки BKCG.L в -84.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYZ.L и BKCG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYZ.L | BKCG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -84.44% | +15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.82% | -54.70% | +24.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.14% | -57.47% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.46% | -43.61% | -7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.52% | -45.16% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.76% | 31.97% | -23.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYZ.L и BKCG.L
Текущая волатильность для Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) (RAYZ.L) составляет 11.48%, в то время как у Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L) волатильность равна 14.85%. Это указывает на то, что RAYZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYZ.L | BKCG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 14.85% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.61% | 47.09% | -21.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.25% | 70.49% | -36.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.24% | 75.77% | -41.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.24% | 75.77% | -41.53% |
Сравнение комиссий RAYZ.L и BKCG.L
И RAYZ.L, и BKCG.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYZ.L и BKCG.L
Ни RAYZ.L, ни BKCG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RAYZ.L and BKCG.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAYZ.L and BKCG.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
RAYZ.L is categorized as Alternative Energy Equities, while BKCG.L is Technology Equities. RAYZ.L tracks Solactive Solar v2 Index, while BKCG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD.
Подберите оптимальное распределение для RAYZ.L и BKCG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор