Сравнение RAYZ.L с MIST.L
RAYZ.L (Global X Solar UCITS ETF USD (Acc)) and MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - RAYZ.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar v2 Index, while MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. RAYZ.L is passively managed, while MIST.L is actively managed. Over the past 3 years, RAYZ.L returned -12.14%/yr vs 5.81%/yr for MIST.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. RAYZ.L charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for MIST.L.
Доходность
Сравнение доходности RAYZ.L и MIST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RAYZ.L торгуется в USD, в то время как MIST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIST.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RAYZ.L показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у MIST.L с доходностью 1.66%.
RAYZ.L
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -19.79%
- 6 месяцев
- -14.76%
- С начала года
- -9.21%
- 1 год
- 24.07%
- 3 года*
- -12.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MIST.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAYZ.L и MIST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RAYZ.L Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) | -9.21% | 39.95% | -28.16% | -32.65% | 4.13% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 1.66% | 12.50% | 3.77% | 10.55% | -11.18% |
Correlation
The correlation between RAYZ.L and MIST.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYZ.L vs. MIST.L — Ранг доходности на риск
RAYZ.L
MIST.L
Сравнение RAYZ.L c MIST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) (RAYZ.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAYZ.L | MIST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.96 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 2.13 | +0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAYZ.L и MIST.L
Максимальная просадка RAYZ.L за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки MIST.L в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYZ.L и MIST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYZ.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -26.32% | -42.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.82% | -4.21% | -25.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.14% | -7.89% | -49.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.46% | -1.45% | -50.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.52% | -5.96% | -34.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.76% | 1.91% | +6.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYZ.L и MIST.L
Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) (RAYZ.L) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что RAYZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYZ.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 1.69% | +9.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.61% | 4.92% | +20.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.25% | 6.53% | +27.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.24% | 8.59% | +25.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.24% | 8.91% | +25.33% |
Сравнение комиссий RAYZ.L и MIST.L
RAYZ.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MIST.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYZ.L и MIST.L
Ни RAYZ.L, ни MIST.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RAYZ.L and MIST.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIST.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIST.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for RAYZ.L.
RAYZ.L is categorized as Alternative Energy Equities, while MIST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Global X and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for RAYZ.L and 0.40% for MIST.L.
Подберите оптимальное распределение для RAYZ.L и MIST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор