PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) (RAYZ.L)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 18 июл. 2026 г.

The fund seeks to track the Solactive Solar v2 Index through physical replication, investing globally in companies involved in solar power production, solar energy systems, and technologies used to generate, store, and utilize solar energy.

ISIN
IE000XD7KCJ7
Эмитент
Global X
Дата выпуска
15 февр. 2022 г.
Регион
Global (Broad)
Категория
Alternative Energy Equities
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
Solactive Solar v2 Index
Страна регистрации
Ireland
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Средняя
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Solar UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с RAYZ.L:
RAYZ.L с BKCG.LRAYZ.L с BOTG.LRAYZ.L с BUGG.LRAYZ.L с FLES.LRAYZ.L с HERG.LRAYZ.L с MINT.LRAYZ.L с MIST.LRAYZ.L с QUID.LRAYZ.L с QYLP.LRAYZ.L с SDIP.L

Доходность

График доходности RAYZ.L

Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) (RAYZ.L) снизился на 11.7% с начала года. Текущая цена акции RAYZ.L — $10.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) (RAYZ.L) показал доход в -11.74% с начала года и 19.58% за последние 12 месяцев.

Global X Solar UCITS ETF USD (Acc)

1 день
-2.79%
1 месяц
-21.34%
6 месяцев
-17.20%
С начала года
-11.74%
1 год
19.58%
3 года*
-13.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.01%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
7.46%
С начала года
8.94%
1 год
18.43%
3 года*
17.86%
5 лет*
11.50%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность RAYZ.L по месяцам

На основе ежедневных данных с 15 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.41%.

Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -17.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении RAYZ.L закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 6 июн. 2022 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -9.7%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20269.85%2.96%-2.72%2.87%13.65%-16.64%-17.69%-11.74%
2025-1.14%-1.79%-4.04%-7.60%4.99%6.15%3.16%18.90%13.10%7.69%-3.26%0.91%39.95%
2024-17.62%5.95%2.19%-7.43%8.47%-15.72%5.42%-2.05%14.69%-2.85%-7.43%-10.62%-28.16%
202312.58%-7.53%-1.69%-9.28%-6.67%4.89%-4.71%-14.41%-8.00%-14.26%2.30%12.58%-32.65%
202212.69%-3.48%-16.08%12.85%9.07%12.55%-8.19%-8.56%-3.23%7.95%-6.11%4.13%

Метрики бенчмарка

Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) has an annualized alpha of -11.26%, beta of 0.46, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 15, 2022.

  • This ETF participated in 148.97% of S&P 500 Index downside but only 54.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.46 may look defensive, but with R2 of 0.05 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.05 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
-11.26%
Бета
0.46
R²
0.05
Участие в росте
54.45%
Участие в снижении
148.97%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия RAYZ.L составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

RAYZ.L имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск RAYZ.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYZ.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYZ.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYZ.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYZ.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYZ.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) (RAYZ.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RAYZ.LБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.47

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
2.05

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

2.03

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.18

8.80

-6.63

Дивиденды

История дивидендов

Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) показал максимальную просадку в 69.13%, зарегистрированную 9 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) составляет 52.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-69.13%апр. 2025 г.
2y 7mo—
3y 11moавг. 2022 г. - сейчас
Распродажа 2025 года2025
-28.32%апр. 2022 г.
1mo 17d2mo 12d
3mo 29dмарт 2022 г. - июль 2022 г.
Медвежий рынок2022
-5.03%июль 2022 г.
4d15d
19dиюль 2022 г. - июль 2022 г.
Медвежий рынок2022
-4.82%март 2022 г.
2d4d
6dмарт 2022 г. - март 2022 г.
Медвежий рынок2022
-4.47%авг. 2022 г.
0s7d
7dавг. 2022 г. - авг. 2022 г.
Медвежий рынок2022

Показатели просадок

RAYZ.LБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.13%

-56.78%

-12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.77%

-9.10%

-22.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.80%

-18.90%

-37.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.81%

-2.00%

-50.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.53%

-10.70%

-29.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

2.10%

+6.88%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с RAYZ.L

Добавьте Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с RAYZ.L