Сравнение RAYZ.L с SMH.L
RAYZ.L (Global X Solar UCITS ETF USD (Acc)) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - RAYZ.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar v2 Index, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYZ.L returned -13.14%/yr vs 52.17%/yr for SMH.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. RAYZ.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности RAYZ.L и SMH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAYZ.L показывает доходность -11.74%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 66.93%.
RAYZ.L
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.34%
- 6 месяцев
- -17.20%
- С начала года
- -11.74%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- -13.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH.L
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -12.59%
- 6 месяцев
- 47.97%
- С начала года
- 66.93%
- 1 год
- 113.20%
- 3 года*
- 52.17%
- 5 лет*
- 34.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAYZ.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RAYZ.L Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) | -11.74% | 39.95% | -28.16% | -32.65% | 4.13% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 66.93% | 49.20% | 24.11% | 75.94% | -25.83% |
Correlation
The correlation between RAYZ.L and SMH.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYZ.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
RAYZ.L
SMH.L
Сравнение RAYZ.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) (RAYZ.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAYZ.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.44 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 6.75 | -6.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 24.23 | -22.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAYZ.L и SMH.L
Максимальная просадка RAYZ.L за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки SMH.L в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYZ.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYZ.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -45.38% | -23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.77% | -16.68% | -15.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.80% | -36.25% | -20.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.81% | -16.68% | -36.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.53% | -11.13% | -29.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 4.66% | +4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYZ.L и SMH.L
Текущая волатильность для Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) (RAYZ.L) составляет 11.58%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 16.02%. Это указывает на то, что RAYZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYZ.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 16.02% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.75% | 30.92% | -5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.35% | 37.05% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.25% | 33.59% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.25% | 32.96% | +1.29% |
Сравнение комиссий RAYZ.L и SMH.L
RAYZ.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYZ.L и SMH.L
Ни RAYZ.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RAYZ.L and SMH.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for RAYZ.L.
RAYZ.L is categorized as Alternative Energy Equities, while SMH.L is Semiconductors. RAYZ.L tracks Solactive Solar v2 Index, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for RAYZ.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для RAYZ.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор