Сравнение RAYZ.L с G500.L
RAYZ.L (Global X Solar UCITS ETF USD (Acc)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - RAYZ.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar v2 Index, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYZ.L returned -13.14%/yr vs 20.22%/yr for G500.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. RAYZ.L charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.
Доходность
Сравнение доходности RAYZ.L и G500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RAYZ.L торгуется в USD, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RAYZ.L показывает доходность -11.74%, что значительно ниже, чем у G500.L с доходностью 8.57%.
RAYZ.L
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.34%
- 6 месяцев
- -17.20%
- С начала года
- -11.74%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- -13.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
G500.L
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.27%
- С начала года
- 8.57%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAYZ.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RAYZ.L Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) | -11.74% | 39.95% | -28.16% | -32.65% | 4.13% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 8.57% | 26.32% | 22.89% | 31.47% | -22.78% |
Correlation
The correlation between RAYZ.L and G500.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYZ.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
RAYZ.L
G500.L
Сравнение RAYZ.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) (RAYZ.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAYZ.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.56 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 5.87 | -3.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAYZ.L и G500.L
Максимальная просадка RAYZ.L за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки G500.L в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYZ.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYZ.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -39.54% | -29.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.77% | -12.56% | -19.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.80% | -17.75% | -39.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.81% | -1.93% | -50.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.53% | -8.08% | -32.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 3.35% | +5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYZ.L и G500.L
Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) (RAYZ.L) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что RAYZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYZ.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 3.77% | +7.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.75% | 11.77% | +13.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.35% | 15.07% | +19.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.25% | 20.38% | +13.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.25% | 20.09% | +14.16% |
Сравнение комиссий RAYZ.L и G500.L
RAYZ.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYZ.L и G500.L
Ни RAYZ.L, ни G500.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RAYZ.L and G500.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for RAYZ.L.
RAYZ.L is categorized as Alternative Energy Equities, while G500.L is US Equities. RAYZ.L tracks Solactive Solar v2 Index, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for RAYZ.L and 0.05% for G500.L.
Подберите оптимальное распределение для RAYZ.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор