Сравнение RAYS.L с XLKQ.L
RAYS.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - RAYS.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD, while XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYS.L returned -3.85%/yr vs 33.18%/yr for XLKQ.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. RAYS.L charges 0.69%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.
Доходность
Сравнение доходности RAYS.L и XLKQ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAYS.L показывает доходность 39.17%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью 23.81%.
RAYS.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 17.09%
- С начала года
- 39.17%
- 6 месяцев
- 42.22%
- 1 год
- 109.66%
- 3 года*
- -3.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLKQ.L
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 12.27%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 21.73%
- 1 год
- 53.44%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 26.60%
- 10 лет*
- 27.22%
Сравнение доходности по годам RAYS.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 39.17% | 36.36% | -36.34% | -29.61% | 5.10% | -6.84% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 23.81% | 15.76% | 44.03% | 51.84% | -20.58% | 16.12% |
Correlation
The correlation between RAYS.L and XLKQ.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYS.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
RAYS.L
XLKQ.L
Сравнение RAYS.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAYS.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.46 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.02 | 3.24 | +5.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.84 | 8.42 | +13.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAYS.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 2.83 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 1.33 | -1.43 |
Просадки
Сравнение просадок RAYS.L и XLKQ.L
Максимальная просадка RAYS.L за все время составила -73.42%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS.L и XLKQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYS.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -28.74% | -44.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -16.76% | +4.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.51% | -28.74% | -35.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.84% | -2.84% | -30.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.69% | -5.04% | -36.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 6.45% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYS.L и XLKQ.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что RAYS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYS.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 6.83% | +5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 14.29% | +7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.89% | 19.18% | +13.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.87% | 22.04% | +14.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.87% | 21.65% | +15.22% |
Сравнение комиссий RAYS.L и XLKQ.L
RAYS.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYS.L и XLKQ.L
Ни RAYS.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RAYS.L and XLKQ.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.69% for RAYS.L.
RAYS.L is categorized as Energy Equities, while XLKQ.L is Technology Equities. RAYS.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Their fees differ too: 0.69% for RAYS.L and 0.14% for XLKQ.L.
Подберите оптимальное распределение для RAYS.L и XLKQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор