Сравнение RAYS.L с PMLP.L
RAYS.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) and PMLP.L (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) are both Energy Equities funds - RAYS.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while PMLP.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYS.L returned -3.85%/yr vs 21.97%/yr for PMLP.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. RAYS.L charges 0.69%/yr vs 0.40%/yr for PMLP.L.
Доходность
Сравнение доходности RAYS.L и PMLP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAYS.L показывает доходность 39.17%, что значительно выше, чем у PMLP.L с доходностью 25.60%.
RAYS.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 17.09%
- С начала года
- 39.17%
- 6 месяцев
- 42.22%
- 1 год
- 109.66%
- 3 года*
- -3.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMLP.L
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 25.60%
- 6 месяцев
- 22.45%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAYS.L и PMLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 39.17% | 36.36% | -36.34% | -29.61% | 5.10% | -6.84% |
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 25.60% | -1.40% | 35.81% | 7.61% | 35.33% | 2.86% |
Correlation
The correlation between RAYS.L and PMLP.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г. | 0.18 |
The correlation between RAYS.L and PMLP.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYS.L vs. PMLP.L — Ранг доходности на риск
RAYS.L
PMLP.L
Сравнение RAYS.L c PMLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAYS.L | PMLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.25 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.02 | 2.58 | +6.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.84 | 7.47 | +14.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAYS.L | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 1.48 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 1.27 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок RAYS.L и PMLP.L
Максимальная просадка RAYS.L за все время составила -73.42%, что больше максимальной просадки PMLP.L в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS.L и PMLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYS.L | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -20.50% | -52.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -10.82% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.51% | -20.50% | -44.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.84% | -5.14% | -27.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.69% | -5.88% | -35.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 3.75% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYS.L и PMLP.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что RAYS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYS.L | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 7.43% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 15.51% | +6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.89% | 18.86% | +14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.87% | 19.86% | +17.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.87% | 21.34% | +15.53% |
Сравнение комиссий RAYS.L и PMLP.L
RAYS.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PMLP.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYS.L и PMLP.L
RAYS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.77% | 3.31% | 3.37% | 6.48% | 6.12% | 6.57% | 4.17% |
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RAYS.L and PMLP.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMLP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMLP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for RAYS.L.
RAYS.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while PMLP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and HANetf. Their fees differ too: 0.69% for RAYS.L and 0.40% for PMLP.L.
Подберите оптимальное распределение для RAYS.L и PMLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор