PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAYS.L с IOGP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAYS.L с IOGP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RAYS.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) and IOGP.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - RAYS.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD, while IOGP.L is a Oil & Gas fund tracking the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYS.L returned -3.85%/yr vs 11.59%/yr for IOGP.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. RAYS.L charges 0.69%/yr vs 0.55%/yr for IOGP.L.

Доходность

Сравнение доходности RAYS.L и IOGP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RAYS.L торгуется в GBp, в то время как IOGP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IOGP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RAYS.L показывает доходность 39.17%, что значительно выше, чем у IOGP.L с доходностью 28.91%.

RAYS.L

1 день
-1.94%
1 месяц
17.09%
С начала года
39.17%
6 месяцев
42.22%
1 год
109.66%
3 года*
-3.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

IOGP.L

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.20%
С начала года
28.91%
6 месяцев
22.54%
1 год
39.49%
3 года*
11.59%
5 лет*
17.51%
10 лет*
7.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAYS.L и IOGP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
RAYS.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		39.17%36.36%-36.34%-29.61%5.10%-6.84%
IOGP.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)		28.87%-1.28%0.83%-2.41%54.27%25.73%

Correlation

The correlation between RAYS.L and IOGP.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г.

0.20

The correlation between RAYS.L and IOGP.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с RAYS.L:
RAYS.L с TANRAYS.L с RAYG.LRAYS.L с GLDRAYS.L с ANRJ.LRAYS.L с RENG.LRAYS.L с ESIE.LRAYS.L с CWEU.L
Часто сравнивают с IOGP.L:
IOGP.L с ENGY.LIOGP.L с PBOGIOGP.L с IUIT.LIOGP.L с GCLX.LIOGP.L с CNDX.LIOGP.L с EIMI.LIOGP.L с IWDA.L

Доходность на риск

RAYS.L vs. IOGP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAYS.L
Ранг доходности на риск RAYS.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYS.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYS.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYS.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYS.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IOGP.L
Ранг доходности на риск IOGP.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOGP.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOGP.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOGP.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOGP.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOGP.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYS.L c IOGP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAYS.LIOGP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
1.52

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
1.97

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.27

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.02

2.24

+6.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.84

6.14

+15.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAYS.L vs. IOGP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAYS.L на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа IOGP.L равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYS.L и IOGP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAYS.LIOGP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

1.52

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.11

-0.22

Просадки

Сравнение просадок RAYS.L и IOGP.L

Максимальная просадка RAYS.L за все время составила -73.42%, примерно равная максимальной просадке IOGP.L в -75.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS.L и IOGP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAYS.LIOGP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.42%

-75.82%

+2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-17.52%

+5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.51%

-29.26%

-35.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.84%

-10.12%

-22.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.69%

-26.66%

-15.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

6.42%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS.L и IOGP.L

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) с волатильностью 8.63%. Это указывает на то, что RAYS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAYS.LIOGP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

8.63%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.95%

21.45%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.89%

25.85%

+7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.87%

29.74%

+7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.87%

32.20%

+4.67%

Сравнение комиссий RAYS.L и IOGP.L

RAYS.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IOGP.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS.L и IOGP.L

Ни RAYS.L, ни IOGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RAYS.L and IOGP.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IOGP.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IOGP.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for RAYS.L.

RAYS.L is categorized as Energy Equities, while IOGP.L is Oil & Gas. RAYS.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while IOGP.L tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.69% for RAYS.L and 0.55% for IOGP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAYS.L и IOGP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор