PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RAYG.L с MLPQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RAYG.L и MLPQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RAYG.L торгуется в GBP, в то время как MLPQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPQ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RAYG.L показывает доходность 21.50%, что значительно выше, чем у MLPQ.L с доходностью 18.94%.


RAYG.L

1 день
-2.44%
1 месяц
4.16%
С начала года
21.50%
6 месяцев
23.84%
1 год
85.27%
3 года*
-4.78%
5 лет*
10 лет*

MLPQ.L

1 день
-0.55%
1 месяц
0.83%
С начала года
18.94%
6 месяцев
13.87%
1 год
16.79%
3 года*
15.76%
5 лет*
18.54%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAYG.L и MLPQ.L


2026 (YTD)2025202420232022
RAYG.L
Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating
21.50%30.23%-27.04%-36.40%16.05%
MLPQ.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
18.94%-4.55%24.63%12.94%29.52%

Correlation

The correlation between RAYG.L and MLPQ.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.15

The correlation between RAYG.L and MLPQ.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Доходность на риск

RAYG.L vs. MLPQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RAYG.L
Ранг доходности на риск RAYG.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYG.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYG.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYG.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYG.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина

MLPQ.L
Ранг доходности на риск MLPQ.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPQ.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPQ.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPQ.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPQ.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPQ.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYG.L c MLPQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RAYG.LMLPQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.18

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.82

1.84

+3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

4.31

+10.41

RAYG.L vs. MLPQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAYG.L на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа MLPQ.L равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYG.L и MLPQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RAYG.LMLPQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.04

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.19

-0.30

Просадки

Сравнение просадок RAYG.L и MLPQ.L

Максимальная просадка RAYG.L за все время составила -71.14%, что меньше максимальной просадки MLPQ.L в -75.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYG.L и MLPQ.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RAYG.LMLPQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.14%

-75.62%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-9.07%

-5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.12%

-19.04%

-39.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.21%

-3.53%

-38.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.80%

-20.03%

-22.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

3.89%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности RAYG.L и MLPQ.L

Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что RAYG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RAYG.LMLPQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

6.19%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.55%

12.70%

+8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.33%

16.11%

+15.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.59%

19.75%

+12.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

27.79%

+4.80%

Сравнение комиссий RAYG.L и MLPQ.L

И RAYG.L, и MLPQ.L имеют комиссию равную 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYG.L и MLPQ.L

Ни RAYG.L, ни MLPQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


RAYG.L and MLPQ.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RAYG.L and MLPQ.L have the same expense ratio: 0.50% per year.

RAYG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while MLPQ.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Global X and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAYG.L и MLPQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор