Сравнение RAVI с LBO
RAVI (FlexShares Ultra-Short Income ETF) and LBO (WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF) are both exchange-traded funds - RAVI is a Ultrashort Bond fund actively managed by FlexShares, while LBO is a Financials Equities fund actively managed by White Wolf. Both are actively managed. Over the past year, RAVI returned 4.38% vs -16.11% for LBO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. RAVI charges 0.25%/yr vs 0.70%/yr for LBO.
Доходность
Сравнение доходности RAVI и LBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAVI показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у LBO с доходностью -15.97%.
RAVI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 2.68%
LBO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -15.97%
- 6 месяцев
- -16.53%
- 1 год
- -16.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAVI и LBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 1.74% | 4.98% | 5.67% | 0.60% |
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | -15.97% | -6.41% | 30.93% | 7.39% |
Correlation
The correlation between RAVI and LBO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.06 |
The correlation between RAVI and LBO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAVI vs. LBO — Ранг доходности на риск
RAVI
LBO
Сравнение RAVI c LBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) и WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAVI | LBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +24.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.24 | 0.89 | +4.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 37.61 | -0.55 | +38.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 215.50 | -1.07 | +216.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAVI и LBO
Максимальная просадка RAVI за все время составила -3.72%, что меньше максимальной просадки LBO в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAVI и LBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAVI | LBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -31.40% | +27.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | -29.19% | +29.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.13% | +26.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -8.67% | +8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 15.08% | -15.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAVI и LBO
Текущая волатильность для FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) составляет 0.12%, в то время как у WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что RAVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAVI | LBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 6.92% | -6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.31% | 18.58% | -18.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 22.10% | -21.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 21.25% | -19.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.28% | 21.25% | -19.97% |
Сравнение комиссий RAVI и LBO
RAVI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LBO в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAVI и LBO
Дивидендная доходность RAVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности LBO в 8.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | 8.11% | 7.04% | 5.79% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 4.37% | 4.59% | 5.34% | 4.55% | 1.70% | 0.90% | 1.29% | 2.53% | 2.22% | 1.28% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
RAVI and LBO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBO has higher volatility (6.92%) compared to RAVI (0.12%). In terms of maximum drawdown, RAVI dropped -3.72% vs LBO's -31.40%.
On 1-year performance, RAVI leads with 4.38% vs -16.11% for LBO. On fees, RAVI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RAVI has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RAVI has performed better with a 4.38% return vs -16.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAVI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for LBO.
LBO has the higher dividend yield at 8.11%, compared with 4.37% for RAVI.
RAVI is categorized as Ultrashort Bond, while LBO is Financials Equities. They also come from different issuers: FlexShares and White Wolf. Their fees differ too: 0.25% for RAVI and 0.70% for LBO.
RAVI currently has the higher Sharpe Ratio (10.77 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAVI и LBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор