Сравнение RATE.TO с AVGE
RATE.TO (Arrow EC Income Advantage Alternative Fund) and AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) are both exchange-traded funds - RATE.TO is a fund fund, while AVGE is a Global Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 3 years, RATE.TO returned 5.55%/yr vs 21.25%/yr for AVGE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности RATE.TO и AVGE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RATE.TO торгуется в CAD, в то время как AVGE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RATE.TO показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 17.89%.
RATE.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.52%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- —
AVGE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 11.86%
- С начала года
- 17.89%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RATE.TO и AVGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RATE.TO Arrow EC Income Advantage Alternative Fund | 1.52% | 4.60% | 5.59% | 10.12% | 2.62% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 17.89% | 15.33% | 23.60% | 16.20% | 11.21% |
Correlation
The correlation between RATE.TO and AVGE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RATE.TO vs. AVGE — Ранг доходности на риск
RATE.TO
AVGE
Сравнение RATE.TO c AVGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow EC Income Advantage Alternative Fund (RATE.TO) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RATE.TO | AVGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 4.00 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.97 | 15.72 | -1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RATE.TO и AVGE
Максимальная просадка RATE.TO за все время составила -14.01%, что меньше максимальной просадки AVGE в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RATE.TO и AVGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RATE.TO | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.01% | -17.64% | +3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.80% | -7.58% | +6.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.78% | -17.64% | +14.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -2.43% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -2.10% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 1.93% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RATE.TO и AVGE
Текущая волатильность для Arrow EC Income Advantage Alternative Fund (RATE.TO) составляет 0.70%, в то время как у Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что RATE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RATE.TO | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 3.76% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 11.14% | -9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23% | 13.64% | -11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.07% | 15.96% | -11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 15.96% | -10.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RATE.TO и AVGE
Дивидендная доходность RATE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности AVGE в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.41% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RATE.TO Arrow EC Income Advantage Alternative Fund | 4.64% | 4.60% | 4.69% | 4.74% | 4.11% | 3.52% | 2.98% | 2.99% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
RATE.TO and AVGE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RATE.TO и AVGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор