Сравнение RARE с 4GLD.DE
RARE (Ultragenyx Pharmaceutical Inc.) is a stock, while 4GLD.DE (Xetra-Gold) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, RARE returned -10.78%/yr vs 13.62%/yr for 4GLD.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RARE и 4GLD.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RARE торгуется в USD, в то время как 4GLD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 4GLD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RARE показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у 4GLD.DE с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции RARE уступали акциям 4GLD.DE по среднегодовой доходности: -10.78% против 13.62% соответственно.
RARE
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- -36.21%
- 1 год
- -36.33%
- 3 года*
- -23.10%
- 5 лет*
- -24.04%
- 10 лет*
- -10.78%
4GLD.DE
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 31.68%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам RARE и 4GLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | 1.35% | -45.33% | -12.02% | 3.22% | -44.90% | -39.25% | 224.12% | -1.77% | -6.25% | -34.03% |
4GLD.DE Xetra-Gold | 1.62% | 68.58% | 26.88% | 12.77% | 1.22% | -4.18% | 24.10% | 18.68% | -1.65% | 12.24% |
Correlation
The correlation between RARE and 4GLD.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2014 г. | 0.02 |
Over the past year, RARE and 4GLD.DE have become more correlated (0.22) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RARE vs. 4GLD.DE — Ранг доходности на риск
RARE
4GLD.DE
Сравнение RARE c 4GLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) и Xetra-Gold (4GLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RARE | 4GLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.25 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.89 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 4.82 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RARE | 4GLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 1.33 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 1.07 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | 0.87 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.52 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок RARE и 4GLD.DE
Максимальная просадка RARE за все время составила -89.57%, что больше максимальной просадки 4GLD.DE в -44.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RARE и 4GLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RARE | 4GLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.57% | -44.57% | -45.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.36% | -17.15% | -38.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.83% | -17.15% | -51.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.02% | -21.18% | -60.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.57% | -21.18% | -68.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.86% | -15.56% | -71.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.75% | -16.99% | -37.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.97% | 6.73% | +27.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности RARE и 4GLD.DE
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) имеет более высокую волатильность в 14.50% по сравнению с Xetra-Gold (4GLD.DE) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что RARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 4GLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RARE | 4GLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.50% | 5.66% | +8.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.62% | 20.99% | +46.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.03% | 24.25% | +45.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.98% | 17.29% | +36.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.35% | 15.56% | +39.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RARE и 4GLD.DE
Ни RARE, ни 4GLD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RARE and 4GLD.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RARE и 4GLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор