Сравнение RAQTX с TTIIX
RAQTX (American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class R-1) and TTIIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, RAQTX returned 8.37%/yr vs 9.88%/yr for TTIIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. RAQTX charges 1.49%/yr vs 0.10%/yr for TTIIX.
Доходность
Сравнение доходности RAQTX и TTIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAQTX показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у TTIIX с доходностью 10.74%.
RAQTX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 9.00%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- 18.38%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
TTIIX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 10.01%
- С начала года
- 10.74%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение доходности по годам RAQTX и TTIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class R-1 | 9.82% | 19.41% | 14.44% | 20.29% | -20.54% | 16.37% | 47.01% |
TTIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund | 10.74% | 20.96% | 15.35% | 20.75% | -17.59% | 17.38% | 43.77% |
Correlation
The correlation between RAQTX and TTIIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2020 г. | 0.98 |
The correlation between RAQTX and TTIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAQTX vs. TTIIX — Ранг доходности на риск
RAQTX
TTIIX
Сравнение RAQTX c TTIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class R-1 (RAQTX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAQTX | TTIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.44 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 10.47 | -1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAQTX и TTIIX
Максимальная просадка RAQTX за все время составила -27.99%, что меньше максимальной просадки TTIIX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAQTX и TTIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAQTX | TTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.99% | -31.76% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -8.92% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.63% | -15.12% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.99% | -25.49% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -1.34% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -4.30% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.07% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAQTX и TTIIX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class R-1 (RAQTX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что RAQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAQTX | TTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.26% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 10.32% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 12.38% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 14.80% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 15.68% | -0.57% |
Сравнение комиссий RAQTX и TTIIX
RAQTX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии TTIIX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAQTX и TTIIX
Дивидендная доходность RAQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности TTIIX в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class R-1 | 3.52% | 3.86% | 1.74% | 1.09% | 3.17% | 0.94% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund | 2.50% | 2.77% | 2.20% | 2.15% | 2.29% | 2.03% | 1.67% | 2.22% | 2.63% | 0.11% | 2.37% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, RAQTX and TTIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RAQTX has higher volatility (5.53%) compared to TTIIX (5.26%). In terms of maximum drawdown, RAQTX dropped -27.99% vs TTIIX's -31.76%.
TTIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAQTX и TTIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор