Сравнение RAPZX с GGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX).
RAPZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности RAPZX и GGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAPZX и GGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAPZX Cohen & Steers Real Assets Fund Inc | 10.26% | 11.96% | 4.35% | 3.88% | -2.05% | 23.51% | -0.84% | 17.77% | -8.44% | 6.51% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -4.20% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, RAPZX показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -4.20%. За последние 10 лет акции RAPZX уступали акциям GGSIX по среднегодовой доходности: 7.09% против 9.96% соответственно.
RAPZX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 16.67%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 7.09%
GGSIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAPZX и GGSIX
RAPZX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.
Доходность на риск
RAPZX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск
RAPZX
GGSIX
Сравнение RAPZX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAPZX | GGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.15 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.54 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.07 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 4.87 | +4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAPZX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.15 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.63 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.70 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.44 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между RAPZX и GGSIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAPZX и GGSIX
Дивидендная доходность RAPZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности GGSIX в 12.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAPZX Cohen & Steers Real Assets Fund Inc | 1.31% | 1.44% | 3.20% | 2.71% | 3.08% | 9.61% | 1.71% | 2.85% | 2.06% | 1.76% | 2.83% | 2.00% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.39% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок RAPZX и GGSIX
Максимальная просадка RAPZX за все время составила -30.69%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAPZX и GGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAPZX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.69% | -52.85% | +22.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -10.84% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -26.74% | +7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.69% | -30.36% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -8.71% | +5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -9.25% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.51% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAPZX и GGSIX
Текущая волатильность для Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX) составляет 2.90%, в то время как у Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что RAPZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAPZX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 4.54% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 8.19% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.24% | 13.32% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.86% | 13.34% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.81% | 14.27% | -1.46% |