Сравнение RALVX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
RALVX управляется Russell. Фонд был запущен 23 мар. 1998 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности RALVX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RALVX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RALVX Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund | -1.38% | 17.44% | 11.36% | 17.18% | -1.99% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RALVX показывает доходность -1.38%, а FRGAX немного ниже – -1.44%.
RALVX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 7.52%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RALVX и FRGAX
RALVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
RALVX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
RALVX
FRGAX
Сравнение RALVX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RALVX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.93 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.74 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 7.96 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RALVX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.27 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между RALVX и FRGAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RALVX и FRGAX
Дивидендная доходность RALVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALVX Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund | 11.84% | 11.68% | 2.31% | 1.21% | 4.20% | 17.98% | 0.54% | 6.24% | 7.01% | 5.99% | 4.79% | 1.23% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RALVX и FRGAX
Максимальная просадка RALVX за все время составила -59.59%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALVX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RALVX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.59% | -11.77% | -47.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -8.53% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -5.02% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -1.62% | -11.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.87% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности RALVX и FRGAX
Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что RALVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RALVX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 4.51% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 7.04% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 12.09% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 10.33% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.65% | 10.33% | +3.32% |