PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAGHX с PSVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAGHX с PSVIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RAGHX (Virtus Health Sciences Fund) and PSVIX (Virtus NFJ Small-Cap Value Fund) are both mutual funds - RAGHX is a Health & Biotech Equities fund managed by Allianz, while PSVIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Allianz. Over the past 10 years, RAGHX returned 7.12%/yr vs 7.49%/yr for PSVIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAGHX charges 1.37%/yr vs 0.82%/yr for PSVIX.

Доходность

Сравнение доходности RAGHX и PSVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) и Virtus NFJ Small-Cap Value Fund (PSVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAGHX показывает доходность -6.27%, что значительно ниже, чем у PSVIX с доходностью 16.59%. За последние 10 лет акции RAGHX уступали акциям PSVIX по среднегодовой доходности: 7.12% против 7.49% соответственно.

RAGHX

1 день
1.64%
1 месяц
4.24%
С начала года
-6.27%
6 месяцев
-7.21%
1 год
6.02%
3 года*
0.41%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
7.12%

PSVIX

1 день
0.79%
1 месяц
1.88%
С начала года
16.59%
6 месяцев
14.42%
1 год
27.25%
3 года*
13.42%
5 лет*
6.54%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAGHX и PSVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RAGHX
Virtus Health Sciences Fund		-6.27%7.23%-2.33%2.57%-11.64%25.44%13.76%26.69%4.37%17.33%
PSVIX
Virtus NFJ Small-Cap Value Fund		16.59%1.37%5.87%23.36%-15.77%24.66%-4.31%24.80%-19.33%9.10%

Correlation

The correlation between RAGHX and PSVIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

0.67

The correlation between RAGHX and PSVIX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Health Sciences Fund

Virtus NFJ Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с RAGHX:
RAGHX с DRGTXRAGHX с ASHIXRAGHX с AZNIXRAGHX с GGHCXRAGHX с PGHAXRAGHX с SHSSXRAGHX с ALOIX
Часто сравнивают с PSVIX:
PSVIX с PMJAXPSVIX с ASHIXPSVIX с ANVIXPSVIX с AVALXPSVIX с AZMIXPSVIX с ARSMXPSVIX с ANNPX

Доходность на риск

RAGHX vs. PSVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAGHX
Ранг доходности на риск RAGHX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAGHX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAGHX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAGHX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAGHX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAGHX: 66
Ранг коэф-та Мартина
PSVIX
Ранг доходности на риск PSVIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSVIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSVIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSVIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSVIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSVIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAGHX c PSVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) и Virtus NFJ Small-Cap Value Fund (PSVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RAGHXPSVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
1.50

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
2.24

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.26

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

3.07

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.83

8.42

-7.58

RAGHX vs. PSVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAGHX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа PSVIX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAGHX и PSVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RAGHX и PSVIX

Максимальная просадка RAGHX за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки PSVIX в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAGHX и PSVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAGHXPSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-55.62%

+15.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.94%

-8.38%

-7.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-27.34%

+5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.14%

-27.34%

+5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.01%

-45.39%

+17.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.55%

-0.11%

-11.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-7.93%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

3.05%

+3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности RAGHX и PSVIX

Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Virtus NFJ Small-Cap Value Fund (PSVIX) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что RAGHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAGHXPSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

4.71%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

11.43%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

17.13%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

21.13%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

22.20%

-4.72%

Сравнение комиссий RAGHX и PSVIX

RAGHX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии PSVIX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAGHX и PSVIX

RAGHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSVIX
Virtus NFJ Small-Cap Value Fund		2.81%3.27%3.72%9.11%15.72%7.15%2.08%8.04%32.47%17.56%3.74%16.77%
RAGHX
Virtus Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%9.51%21.85%14.50%6.89%16.12%0.00%0.00%23.19%

Часто задаваемые вопросы

RAGHX and PSVIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAGHX has higher volatility (5.53%) compared to PSVIX (4.71%). In terms of maximum drawdown, RAGHX dropped -40.23% vs PSVIX's -55.62%.

PSVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAGHX и PSVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор