PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAGHX с LOGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAGHX с LOGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) и Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX).

RAGHX управляется Allianz. Фонд был запущен 4 февр. 2002 г.. LOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности RAGHX и LOGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) и Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAGHX и LOGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RAGHX
Virtus Health Sciences Fund		-9.13%7.23%-2.33%2.57%-11.64%25.44%13.76%26.69%4.37%17.33%
LOGSX
Live Oak Health Sciences Fund		0.30%19.63%0.16%1.21%3.71%17.59%6.01%18.98%-3.84%13.42%

Доходность по периодам

С начала года, RAGHX показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у LOGSX с доходностью 0.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RAGHX имеют среднегодовую доходность 6.97%, а акции LOGSX немного впереди с 7.31%.

RAGHX

1 день
2.24%
1 месяц
-8.95%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-0.59%
1 год
0.22%
3 года*
-0.85%
5 лет*
0.92%
10 лет*
6.97%

LOGSX

1 день
1.86%
1 месяц
-4.64%
С начала года
0.30%
6 месяцев
9.76%
1 год
16.05%
3 года*
8.74%
5 лет*
6.96%
10 лет*
7.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Health Sciences Fund

Live Oak Health Sciences Fund

Часто сравнивают с RAGHX:
RAGHX с DRGTXRAGHX с GGHCXRAGHX с AZNIXRAGHX с SHSSXRAGHX с AHSAXRAGHX с ASHIXRAGHX с ALOIX
Часто сравнивают с LOGSX:
LOGSX с GGHCXLOGSX с FBIOXLOGSX с FACDXLOGSX с RCKSXLOGSX с FIJYXLOGSX с JNGLXLOGSX с VGHCX

Сравнение комиссий RAGHX и LOGSX

RAGHX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии LOGSX в 1.02%.

RAGHX
Virtus Health Sciences Fund
LOGSX
Live Oak Health Sciences Fund

Доходность на риск

RAGHX vs. LOGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAGHX
Ранг доходности на риск RAGHX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAGHX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAGHX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAGHX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAGHX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAGHX: 44
Ранг коэф-та Мартина
LOGSX
Ранг доходности на риск LOGSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOGSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOGSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOGSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOGSX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOGSX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAGHX c LOGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) и Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAGHXLOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

0.92

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

1.37

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.17

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.06

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.12

5.98

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAGHX vs. LOGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAGHX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа LOGSX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAGHX и LOGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAGHXLOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.92

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.49

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.45

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.43

+0.05

Корреляция

Корреляция между RAGHX и LOGSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAGHX и LOGSX

RAGHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAGHX
Virtus Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%9.51%21.85%14.50%6.89%16.12%0.00%0.00%23.19%
LOGSX
Live Oak Health Sciences Fund		2.07%2.07%2.64%6.28%0.55%7.02%7.04%0.85%15.20%6.45%2.10%15.52%

Просадки

Сравнение просадок RAGHX и LOGSX

Максимальная просадка RAGHX за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки LOGSX в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAGHX и LOGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RAGHXLOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-45.85%

+5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-7.65%

-6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.14%

-15.03%

-7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.01%

-27.28%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.25%

-4.95%

-9.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-7.63%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

2.63%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RAGHX и LOGSX

Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что RAGHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAGHXLOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.19%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

9.95%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

16.41%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

14.13%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

16.12%

+1.34%