PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RAFE с STRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RAFE и STRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и SMART Trend ETF (STRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAFE показывает доходность 15.75%, что значительно ниже, чем у STRN с доходностью 19.31%.


RAFE

1 день
0.68%
1 месяц
1.26%
6 месяцев
13.22%
С начала года
15.75%
1 год
28.72%
3 года*
18.68%
5 лет*
11.72%
10 лет*

STRN

1 день
-3.03%
1 месяц
-6.46%
6 месяцев
14.02%
С начала года
19.31%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAFE и STRN


2026 (YTD)2025
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
15.75%7.94%
STRN
SMART Trend ETF
19.31%10.48%

Correlation

The correlation between RAFE and STRN is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г.

0.65

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

SMART Trend ETF

Доходность на риск

RAFE vs. STRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 8888
Ранг коэф-та Мартина

STRN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAFE c STRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и SMART Trend ETF (STRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RAFESTRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.07

RAFE vs. STRN - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RAFE и STRN

Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки STRN в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и STRN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RAFESTRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-15.43%

-20.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-8.89%

+8.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-3.00%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RAFE и STRN


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RAFESTRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

26.85%

-15.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

26.85%

-11.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

26.85%

-7.54%

Сравнение комиссий RAFE и STRN

RAFE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии STRN в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RAFE и STRN

Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности STRN в 0.15%


ПозицияTTM202520242023202220212020
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
1.49%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%
STRN
SMART Trend ETF
0.15%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


RAFE and STRN have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for STRN.

RAFE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.15% for STRN.

RAFE is categorized as Large Cap Blend Equities, while STRN is Actively Managed. They also come from different issuers: PIMCO and SmartWay. Their fees differ too: 0.30% for RAFE and 0.59% for STRN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAFE и STRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор