Сравнение RAFE с STRN
RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) and STRN (SMART Trend ETF) are both exchange-traded funds - RAFE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the RAFI ESG US Index, while STRN is a Actively Managed fund actively managed by SmartWay. RAFE is passively managed, while STRN is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAFE charges 0.30%/yr vs 0.59%/yr for STRN.
Доходность
Сравнение доходности RAFE и STRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAFE показывает доходность 15.75%, что значительно ниже, чем у STRN с доходностью 19.31%.
RAFE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 15.75%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
STRN
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- 14.02%
- С начала года
- 19.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAFE и STRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 15.75% | 7.94% |
STRN SMART Trend ETF | 19.31% | 10.48% |
Correlation
The correlation between RAFE and STRN is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAFE vs. STRN — Ранг доходности на риск
RAFE
STRN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RAFE c STRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и SMART Trend ETF (STRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAFE | STRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAFE и STRN
Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки STRN в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и STRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAFE | STRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -15.43% | -20.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -8.89% | +8.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -3.00% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAFE и STRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAFE | STRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 26.85% | -15.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 26.85% | -11.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 26.85% | -7.54% |
Сравнение комиссий RAFE и STRN
RAFE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии STRN в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAFE и STRN
Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности STRN в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.49% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% |
STRN SMART Trend ETF | 0.15% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RAFE and STRN have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for STRN.
RAFE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.15% for STRN.
RAFE is categorized as Large Cap Blend Equities, while STRN is Actively Managed. They also come from different issuers: PIMCO and SmartWay. Their fees differ too: 0.30% for RAFE and 0.59% for STRN.
Подберите оптимальное распределение для RAFE и STRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор