Сравнение RAAIX с VGRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX).
RAAIX управляется Altegris. Фонд был запущен 8 янв. 2014 г.. VGRNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RAAIX и VGRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAAIX и VGRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAAIX Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund | 0.00% | -21.97% | 3.16% | 11.46% | -40.13% | 9.01% | 28.69% | 46.41% | -18.19% | 24.01% |
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | -3.59% | 22.02% | -2.40% | 6.35% | -22.47% | 5.63% | -6.90% | 21.50% | -9.54% | 26.55% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции RAAIX уступали акциям VGRNX по среднегодовой доходности: 2.32% против 2.44% соответственно.
RAAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -5.53%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- 2.32%
VGRNX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -11.38%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAAIX и VGRNX
RAAIX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии VGRNX в 0.11%.
Доходность на риск
RAAIX vs. VGRNX — Ранг доходности на риск
RAAIX
VGRNX
Сравнение RAAIX c VGRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAAIX | VGRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 1.20 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.62 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.96 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 4.29 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAAIX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.20 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.05 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.17 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.22 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между RAAIX и VGRNX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAAIX и VGRNX
Дивидендная доходность RAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VGRNX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAAIX Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund | 0.61% | 1.02% | 0.98% | 0.00% | 7.68% | 12.92% | 7.58% | 2.20% | 4.05% | 0.45% | 0.38% | 5.08% |
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | 4.88% | 4.71% | 5.21% | 3.76% | 0.58% | 6.50% | 0.94% | 7.81% | 4.64% | 3.87% | 5.19% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок RAAIX и VGRNX
Максимальная просадка RAAIX за все время составила -56.06%, что больше максимальной просадки VGRNX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAIX и VGRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAAIX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.06% | -38.77% | -17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -14.35% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.06% | -35.59% | -20.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.06% | -38.77% | -17.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.95% | -12.65% | -36.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.93% | -10.74% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.26% | 3.23% | +13.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAAIX и VGRNX
Текущая волатильность для Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что RAAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAAIX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.62% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 8.54% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 12.33% | +9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 13.80% | +9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.77% | 14.69% | +8.08% |