Сравнение RAAIX с IVRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).
RAAIX управляется Altegris. Фонд был запущен 8 янв. 2014 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности RAAIX и IVRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAAIX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAAIX Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund | 0.00% | -21.97% | 3.16% | 11.46% | -40.13% | 9.01% | 28.69% | 46.41% | -18.19% | 24.01% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции RAAIX уступали акциям IVRSX по среднегодовой доходности: 2.32% против 4.44% соответственно.
RAAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -5.53%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- 2.32%
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAAIX и IVRSX
RAAIX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии IVRSX в 0.93%.
Доходность на риск
RAAIX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
RAAIX
IVRSX
Сравнение RAAIX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAAIX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.29 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 0.54 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.17 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 0.56 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAAIX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.29 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.22 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.21 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.34 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между RAAIX и IVRSX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAAIX и IVRSX
Дивидендная доходность RAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности IVRSX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAAIX Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund | 0.61% | 1.02% | 0.98% | 0.00% | 7.68% | 12.92% | 7.58% | 2.20% | 4.05% | 0.45% | 0.38% | 5.08% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок RAAIX и IVRSX
Максимальная просадка RAAIX за все время составила -56.06%, что меньше максимальной просадки IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAIX и IVRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAAIX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.06% | -73.77% | +17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -12.85% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.06% | -34.51% | -21.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.06% | -45.19% | -10.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.95% | -9.36% | -39.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.93% | -11.97% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.26% | 4.71% | +11.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAAIX и IVRSX
Текущая волатильность для Altegris/AACA Opportunistic Real Estate Fund (RAAIX) составляет 0.00%, в то время как у VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что RAAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAAIX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.54% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 9.23% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 18.01% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 19.65% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.77% | 21.54% | +1.23% |