PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RAAA с HYEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAAA с HYEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RAAA (Reckoner Leveraged AAA CLO ETF) and HYEM (VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - RAAA is a CLO fund actively managed by Reckoner, while HYEM is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. RAAA is actively managed, while HYEM is passively managed. Over the past year, RAAA returned 5.39% vs 8.51% for HYEM. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. RAAA charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for HYEM.

Доходность

Сравнение доходности RAAA и HYEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reckoner Leveraged AAA CLO ETF (RAAA) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAAA показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 4.23%.

RAAA

1 день
-0.00%
1 месяц
0.49%
6 месяцев
2.51%
С начала года
2.90%
1 год
5.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYEM

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
3.45%
С начала года
4.23%
1 год
8.51%
3 года*
10.12%
5 лет*
3.00%
10 лет*
4.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAAA и HYEM

2026 (YTD)2025
RAAA
Reckoner Leveraged AAA CLO ETF		2.90%2.52%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		4.23%4.42%

Correlation

The correlation between RAAA and HYEM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reckoner Leveraged AAA CLO ETF

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с RAAA:
RAAA с JAAARAAA с PAAARAAA с FCLORAAA с PCLORAAA с BCLORAAA с CLOARAAA с ICLO
Часто сравнивают с HYEM:
HYEM с EMHYHYEM с EMLCHYEM с CEMBHYEM с IHYHYEM с EMBHYEM с HYZDHYEM с PGHY

Доходность на риск

RAAA vs. HYEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAAA
Ранг доходности на риск RAAA: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAA: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAA: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HYEM
Ранг доходности на риск HYEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYEM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAAA c HYEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reckoner Leveraged AAA CLO ETF (RAAA) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RAAAHYEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.08
1.94

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.89
2.82

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.12

1.37

+0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.65

3.13

+4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.67

12.61

+30.06

RAAA vs. HYEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAAA на текущий момент составляет 4.08, что выше коэффициента Шарпа HYEM равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAAA и HYEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RAAA и HYEM

Максимальная просадка RAAA за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAA и HYEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAAAHYEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.71%

-30.96%

+30.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.71%

-2.73%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-4.37%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

0.68%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RAAA и HYEM

Текущая волатильность для Reckoner Leveraged AAA CLO ETF (RAAA) составляет 0.15%, в то время как у VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что RAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAAAHYEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.92%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

3.16%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33%

4.40%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.32%

7.50%

-6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.32%

9.26%

-7.94%

Сравнение комиссий RAAA и HYEM

RAAA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HYEM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAAA и HYEM

Дивидендная доходность RAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности HYEM в 6.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		6.74%6.67%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%
RAAA
Reckoner Leveraged AAA CLO ETF		5.21%2.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RAAA and HYEM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYEM has higher volatility (0.92%) compared to RAAA (0.15%). In terms of maximum drawdown, RAAA dropped -0.71% vs HYEM's -30.96%.

On 1-year performance, HYEM leads with 8.51% vs 5.39% for RAAA. On fees, RAAA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, RAAA has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYEM has performed better with a 8.51% return vs 5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAAA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for HYEM.

HYEM has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 5.21% for RAAA.

RAAA is categorized as CLO, while HYEM is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Reckoner and VanEck. Their fees differ too: 0.30% for RAAA and 0.40% for HYEM.

RAAA currently has the higher Sharpe Ratio (4.08 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAAA и HYEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор