Сравнение RAAA с GSG
RAAA (Reckoner Leveraged AAA CLO ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - RAAA is a CLO fund actively managed by Reckoner, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. RAAA is actively managed, while GSG is passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. RAAA charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности RAAA и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAAA показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%.
RAAA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 42.58%
- 6 месяцев
- 41.06%
- 1 год
- 51.52%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение доходности по годам RAAA и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAAA Reckoner Leveraged AAA CLO ETF | 2.18% | 2.46% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 42.58% | 2.26% |
Correlation
The correlation between RAAA and GSG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAAA vs. GSG — Ранг доходности на риск
RAAA
GSG
Сравнение RAAA c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reckoner Leveraged AAA CLO ETF (RAAA) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAAA | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.76 | -0.09 | +3.84 |
Просадки
Сравнение просадок RAAA и GSG
Максимальная просадка RAAA за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAA и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAAA | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.71% | -89.62% | +88.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -56.95% | +56.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -63.71% | +63.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAAA и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAAA | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 22.95% | -21.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.39% | 22.61% | -21.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.39% | 22.03% | -20.64% |
Сравнение комиссий RAAA и GSG
RAAA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAAA и GSG
Дивидендная доходность RAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% |
RAAA Reckoner Leveraged AAA CLO ETF | 4.79% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
RAAA and GSG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAAA is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAAA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
RAAA has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 0.00% for GSG.
RAAA is categorized as CLO, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Reckoner and iShares. Their fees differ too: 0.30% for RAAA and 0.75% for GSG.
Подберите оптимальное распределение для RAAA и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор