Сравнение RAA с DWAT
RAA (SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF) and DWAT (Arrow DWA Tactical: Macro ETF) are both exchange-traded funds - RAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by SMI Advisory Services, while DWAT is a Tactical Allocation fund actively managed by Arrow Funds. Both are actively managed. RAA charges 0.85%/yr vs 1.83%/yr for DWAT.
Доходность
Сравнение доходности RAA и DWAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RAA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAA и DWAT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 7.89% |
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAA vs. DWAT — Ранг доходности на риск
RAA
DWAT
Сравнение RAA c DWAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAA | DWAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAA | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок RAA и DWAT
Максимальная просадка RAA за все время составила -11.80%, что больше максимальной просадки DWAT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAA и DWAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAA | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.80% | 0.00% | -11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | 0.00% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAA и DWAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAA | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.49% | 0.00% | +9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 0.00% | +12.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 0.00% | +12.71% |
Сравнение комиссий RAA и DWAT
RAA берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DWAT в 1.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAA и DWAT
Дивидендная доходность RAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как DWAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% | 0.00% |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 2.10% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, RAA is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAA is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.83% for DWAT.
RAA has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for DWAT.
RAA is categorized as Diversified Portfolio, while DWAT is Tactical Allocation. They also come from different issuers: SMI Advisory Services and Arrow Funds. Their fees differ too: 0.85% for RAA and 1.83% for DWAT.
Подберите оптимальное распределение для RAA и DWAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор