Сравнение RA с FEPI
RA (Brookfield Real Assets Income Fund Inc.) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both funds - RA is a Multisector Bonds fund managed by Brookfield, while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Over the past year, RA returned 9.85% vs 32.79% for FEPI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. RA charges 2.76%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.
Доходность
Сравнение доходности RA и FEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RA показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью 10.45%.
RA
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
FEPI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 32.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RA и FEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. | 3.05% | 8.32% | 15.87% | 6.48% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 10.45% | 18.33% | 15.69% | 11.70% |
Correlation
The correlation between RA and FEPI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RA vs. FEPI — Ранг доходности на риск
RA
FEPI
Сравнение RA c FEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Real Assets Income Fund Inc. (RA) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RA | FEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.55 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 8.56 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RA | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.99 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.16 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок RA и FEPI
Максимальная просадка RA за все время составила -50.66%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RA и FEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RA | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.66% | -23.56% | -27.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -12.91% | +6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -1.43% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -3.50% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 3.84% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RA и FEPI
Текущая волатильность для Brookfield Real Assets Income Fund Inc. (RA) составляет 2.31%, в то время как у REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что RA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RA | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 3.31% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | 12.54% | -5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.45% | 16.52% | -8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 19.00% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 19.00% | +1.65% |
Сравнение комиссий RA и FEPI
RA берет комиссию в 2.76%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RA и FEPI
Дивидендная доходность RA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что меньше доходности FEPI в 23.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 23.91% | 25.48% | 27.18% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. | 11.10% | 10.93% | 10.63% | 16.74% | 14.79% | 11.31% | 13.39% | 11.19% | 12.52% | 10.22% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
RA and FEPI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEPI has higher volatility (3.31%) compared to RA (2.31%). In terms of maximum drawdown, RA dropped -50.66% vs FEPI's -23.56%.
FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RA и FEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор