PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение R8T.DE с H4ZL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение R8T.DE с H4ZL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Future Real Estate UCITS ETF (R8T.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE).

R8T.DE и H4ZL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. R8T.DE - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г.. H4ZL.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности R8T.DE и H4ZL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в abrdn Future Real Estate UCITS ETF (R8T.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам R8T.DE и H4ZL.DE

2026 (YTD)202520242023
R8T.DE
abrdn Future Real Estate UCITS ETF		3.96%-3.97%2.59%5.29%
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		3.78%-4.65%2.27%3.59%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: R8T.DE показывает доходность 3.96%, а H4ZL.DE немного ниже – 3.78%.

R8T.DE

1 день
-12.87%
1 месяц
-4.01%
С начала года
3.96%
6 месяцев
3.84%
1 год
1.95%
3 года*
3.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

H4ZL.DE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.97%
С начала года
3.78%
6 месяцев
2.97%
1 год
0.80%
3 года*
2.69%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Future Real Estate UCITS ETF

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

Часто сравнивают с R8T.DE:
R8T.DE с ARAW.DER8T.DE с ASCH.DER8T.DE с AYEP.DER8T.DE с CSYZ.DER8T.DE с LMWE.DER8T.DE с TRET.DER8T.DE с WTRE.DE
Часто сравнивают с H4ZL.DE:
H4ZL.DE с ESAD.DEH4ZL.DE с H4Z7.DEH4ZL.DE с H411.DEH4ZL.DE с ASRM.DEH4ZL.DE с TRET.DEH4ZL.DE с H412.DEH4ZL.DE с H4ZA.DE

Сравнение комиссий R8T.DE и H4ZL.DE

R8T.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии H4ZL.DE в 0.24%.

R8T.DE
abrdn Future Real Estate UCITS ETF
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

Доходность на риск

R8T.DE vs. H4ZL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
R8T.DE
Ранг доходности на риск R8T.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R8T.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R8T.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R8T.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R8T.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R8T.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
H4ZL.DE
Ранг доходности на риск H4ZL.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZL.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZL.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZL.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZL.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZL.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R8T.DE c H4ZL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Real Estate UCITS ETF (R8T.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

R8T.DEH4ZL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.05

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

0.17

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.02

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

0.51

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

1.44

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

R8T.DE vs. H4ZL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R8T.DE на текущий момент составляет 0.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4ZL.DE равному 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R8T.DE и H4ZL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

R8T.DEH4ZL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.05

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.28

-0.17

Корреляция

Корреляция между R8T.DE и H4ZL.DE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов R8T.DE и H4ZL.DE

Ни R8T.DE, ни H4ZL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
R8T.DE
abrdn Future Real Estate UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%2.63%3.62%2.19%3.13%2.95%3.29%3.08%2.96%2.67%

Просадки

Сравнение просадок R8T.DE и H4ZL.DE

Максимальная просадка R8T.DE за все время составила -21.76%, что меньше максимальной просадки H4ZL.DE в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R8T.DE и H4ZL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

R8T.DEH4ZL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.76%

-41.97%

+20.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-10.35%

-8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.34%

-15.87%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-10.77%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

2.79%

+7.01%

Волатильность

Сравнение волатильности R8T.DE и H4ZL.DE

abrdn Future Real Estate UCITS ETF (R8T.DE) имеет более высокую волатильность в 22.18% по сравнению с HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что R8T.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

R8T.DEH4ZL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.18%

4.52%

+17.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.44%

8.01%

+23.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.00%

14.69%

+19.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.47%

14.67%

+7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

16.28%

+6.19%